Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 2,03 % 0,18 % 1,44 % 7,54 % 9,93 % 7,94 % -8,42 % - -
Categoria 0,25 % 1,54 % -1,22 % -2,27 % 3,78 % 7,21 % 7,62 % -5,87 % 16,40 % 40,20 %
Delta 0,14 % 0,49 % 1,40 % 3,71 % 3,77 % 2,71 % 0,33 % -2,56 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,69 % -1,55 % -2,11 % 5,20 % 7,90 % 8,66 % -2,27 % 19,82 % 50,72 %
Delta 0,10 % 0,34 % 1,73 % 3,55 % 2,35 % 2,03 % -0,72 % -6,15 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,64 % -16,28 % -1,79 % 7,31 % - - - -
Categoria 5,95 % -16,98 % 6,36 % 8,46 % 20,69 % -12,36 % 18,36 % 12,65 %
Delta -5,31 % 0,70 % -8,14 % -1,15 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,38 % -1,13 % -7,38 % -1,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,81 % -4,01 % -
Categoria 10,87 % -2,08 % 3,93 %
Delta -1,06 % -1,93 % -
Benchmark* 12,79 % -0,93 % 4,69 %
Delta -2,98 % -3,08 % -
Rischio
Volatilità 13,34 % 16,03 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 12,26 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 11,41 % 13,38 % 16,07 %
Max drawdown -10,04 % -30,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,65 % 12,03 % -
Sortino 0,61 -0,49 -
VAR 95 -3,59 % -3,90 % -
VAR 99 -4,53 % -5,08 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,37 -
TEV 3,65 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,67 -
Up Capture Ratio 1,05 1,11 -
Down Capture Ratio 1,15 1,19 -
Indice Omega 1,17 0,90 -
Reattività
Beta 1,13 1,16 -
93,81 93,63 -
Beta bull 1,18 1,22 -
Beta bear 1,20 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,13 -
Kurtosis 0,02 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR