Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 2,04 % 0,56 % 1,80 % 7,73 % 10,04 % 8,17 % -8,64 % - -
Categoria 0,25 % 1,54 % -1,22 % -2,27 % 3,78 % 7,21 % 7,62 % -5,87 % 16,40 % 40,20 %
Delta 0,26 % 0,50 % 1,78 % 4,07 % 3,96 % 2,82 % 0,55 % -2,77 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,69 % -1,55 % -2,11 % 5,20 % 7,90 % 8,66 % -2,27 % 19,82 % 50,72 %
Delta 0,21 % 0,35 % 2,11 % 3,91 % 2,54 % 2,14 % -0,49 % -6,37 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,73 % -15,99 % -2,47 % 7,54 % - - - -
Categoria 5,95 % -16,98 % 6,36 % 8,46 % 20,69 % -12,36 % 18,36 % 12,65 %
Delta -5,22 % 0,99 % -8,82 % -0,92 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,28 % -0,85 % -8,06 % -0,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,85 % -4,03 % -
Categoria 10,87 % -2,08 % 3,93 %
Delta -1,02 % -1,95 % -
Benchmark* 12,79 % -0,93 % 4,69 %
Delta -2,94 % -3,10 % -
Rischio
Volatilità 13,71 % 16,20 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 12,26 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 11,41 % 13,38 % 16,07 %
Max drawdown -9,95 % -30,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,00 % 12,34 % -
Sortino 0,60 -0,48 -
VAR 95 -3,57 % -4,40 % -
VAR 99 -4,88 % -4,94 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,36 -
TEV 4,80 % 5,55 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,08 1,13 -
Down Capture Ratio 1,20 1,20 -
Indice Omega 1,16 0,91 -
Reattività
Beta 1,13 1,15 -
89,02 89,73 -
Beta bull 1,08 1,12 -
Beta bear 1,16 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,27 -
Kurtosis 0,19 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR