Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,15 % | -0,22 % | -0,62 % | -0,53 % | -0,52 % | 3,95 % | 7,98 % | -10,77 % | - |
| Categoria | -0,16 % | 0,18 % | 0,80 % | 0,68 % | 2,69 % | 2,70 % | 7,80 % | 18,78 % | 10,39 % | 20,34 % |
| Delta | 0,25 % | -0,04 % | -1,02 % | -1,30 % | -3,22 % | -3,22 % | -3,85 % | -10,81 % | -21,16 % | - |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,47 % | 1,26 % | 0,62 % | 2,58 % | 2,58 % | 7,70 % | 23,87 % | 14,98 % | 32,91 % |
| Delta | 0,07 % | -0,32 % | -1,49 % | -1,23 % | -3,11 % | -3,10 % | -3,75 % | -15,89 % | -25,75 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,88 % | -0,12 % | 3,98 % | -19,61 % | -2,97 % | 6,95 % | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 5,01 % | -8,69 % | -2,21 % | -9,37 % | -4,94 % | 9,66 % | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 6,22 % | -12,87 % | -4,73 % | -6,34 % | -7,70 % | 8,12 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,34 % | 2,88 % | -2,21 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | -3,52 % | -2,99 % | -4,34 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | -2,98 % | -4,35 % | -5,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,20 % | 4,92 % | 5,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -3,26 % | -7,10 % | -26,08 % |
| Tempo di recupero | - | 162 j | - |
| DSR | 2,26 % | 3,67 % | 4,64 % |
| Sortino | 1,05 | -0,02 | -0,89 |
| VAR 95 | -0,87 % | -1,05 % | -1,59 % |
| VAR 99 | -1,09 % | -1,60 % | -2,37 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | -0,02 | -0,69 |
| TEV | 4,33 % | 5,49 % | 5,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,79 | -0,89 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,40 | 0,39 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,42 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,31 | 0,98 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,42 | 0,53 |
| R² | 6,17 | 25,78 | 32,81 |
| Beta bull | 0,27 | 0,43 | 0,54 |
| Beta bear | 0,61 | 0,41 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,37 | -0,26 |
| Kurtosis | 0,54 | 1,40 | 1,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS JPM USD EM IG ESG Div Bond hEUR acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index