Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,10 % 0,93 % 1,52 % 3,13 % 2,59 % 2,14 % 9,53 % 19,28 % -
Categoria 0,05 % 0,35 % 1,21 % 2,92 % 0,98 % 0,74 % 2,26 % 9,04 % 17,05 % 16,60 %
Delta 0,05 % -0,24 % -0,28 % -1,40 % 2,15 % 1,85 % -0,12 % 0,49 % 2,22 % -
Benchmark* 0,05 % 0,35 % 1,21 % 2,92 % 0,98 % 0,74 % 2,26 % 9,04 % 17,05 % 16,60 %
Delta 0,05 % -0,24 % -0,28 % -1,40 % 2,15 % 1,85 % -0,12 % 0,49 % 2,22 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,85 % 7,03 % -2,57 % 6,72 % 0,94 % - - -
Categoria 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta -3,55 % 2,97 % 1,71 % -0,01 % 0,47 % - - -
Benchmark* 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta -3,55 % 2,97 % 1,71 % -0,01 % 0,47 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,33 % 3,33 % 3,27 %
Categoria 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta -0,04 % 1,10 % 0,50 %
Benchmark* 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta -0,04 % 1,10 % 0,50 %
Rischio
Volatilità 4,34 % 5,68 % 5,75 %
Volatilità Categoria 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Max drawdown -4,26 % -4,99 % -6,95 %
Tempo di recupero - 343 j 231 j
DSR 3,47 % 4,00 % 4,03 %
Sortino -0,39 0,10 0,43
VAR 95 -1,19 % -1,27 % -1,24 %
VAR 99 -1,80 % -1,80 % -2,10 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,07 0,30
TEV 5,54 % 6,70 % 6,34 %
Information ratio (IR) 0,01 0,19 0,09
Up Capture Ratio 0,15 0,08 0,32
Down Capture Ratio 0,04 -0,30 0,01
Indice Omega 0,90 1,04 1,13
Reattività
Beta 0,22 -0,02 0,20
5,63 0,01 1,37
Beta bull 0,09 -0,20 0,00
Beta bear 0,45 0,25 0,39
Asimmetria
Skewness -0,76 0,01 -0,13
Kurtosis 1,42 2,07 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia