Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,04 % 0,70 % 1,73 % 2,83 % 3,50 % 4,20 % 22,87 % 13,42 % -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,14 % -0,25 % -0,03 % 0,37 % 2,41 % 3,35 % 3,00 % 13,42 % 10,34 % -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,20 % -0,40 % 0,17 % 0,53 % 5,92 % 8,01 % 7,54 % 25,47 % 22,95 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 6,83 % -8,09 % 1,11 % 3,81 % - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 1,26 % 1,85 % 1,28 % -0,78 % 3,12 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,82 % 4,85 % 3,31 % -0,82 % 3,86 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % 5,95 % 2,36 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,06 % 4,01 % 1,76 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,31 % 7,96 % 4,15 %
Rischio
Volatilità 2,33 % 3,01 % 3,46 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,41 % -3,48 % -13,21 %
Tempo di recupero 119 j 158 j 1035 j
DSR 1,72 % 2,08 % 2,59 %
Sortino 1,32 1,44 0,32
VAR 95 -0,51 % -0,51 % -0,86 %
VAR 99 -0,89 % -1,67 % -1,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,00 0,24
TEV 6,33 % 6,18 % 6,98 %
Information ratio (IR) 1,16 1,29 0,59
Up Capture Ratio 0,33 0,30 0,12
Down Capture Ratio 0,06 -0,05 -0,02
Indice Omega 1,39 1,50 1,11
Reattività
Beta 0,19 0,15 0,07
36,61 10,38 1,81
Beta bull 0,32 0,12 -0,05
Beta bear 0,17 0,23 0,22
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,85 -0,98
Kurtosis 0,70 5,17 4,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index