Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,32 % | -0,22 % | 0,49 % | 0,85 % | 0,41 % | 8,57 % | 24,12 % | -1,80 % | - |
| Categoria | -0,27 % | -0,20 % | 0,51 % | 0,58 % | 2,36 % | 2,43 % | 7,65 % | 17,83 % | 10,09 % | 19,74 % |
| Delta | -0,12 % | -0,12 % | -0,73 % | -0,09 % | -1,51 % | -2,01 % | 0,92 % | 6,30 % | -11,89 % | - |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,55 % | 1,43 % | 1,18 % | 2,68 % | 2,77 % | 8,10 % | 23,77 % | 15,20 % | 32,90 % |
| Delta | -0,57 % | -0,87 % | -1,65 % | -0,69 % | -1,83 % | -2,36 % | 0,47 % | 0,35 % | -17,00 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,20 % | 4,04 % | 7,81 % | -20,49 % | -3,61 % | 3,55 % | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 9,34 % | -4,54 % | 1,62 % | -10,25 % | -5,58 % | 6,25 % | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 10,54 % | -8,71 % | -0,90 % | -7,23 % | -8,34 % | 4,71 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,51 % | 7,79 % | -0,24 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | 1,66 % | 1,92 % | -2,36 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | 2,20 % | 0,56 % | -3,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,46 % | 6,38 % | 8,16 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,28 % | -7,51 % | -30,55 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | - |
| DSR | 2,87 % | 4,35 % | 6,08 % |
| Sortino | 2,63 | 1,11 | -0,35 |
| VAR 95 | -1,27 % | -1,38 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -1,38 % | -2,34 % | -2,93 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,69 | 0,76 | -0,26 |
| TEV | 4,98 % | 5,87 % | 6,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,44 | 0,10 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,69 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | 0,48 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,31 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,59 | 0,77 |
| R² | 7,96 | 30,31 | 36,51 |
| Beta bull | 0,38 | 0,65 | 0,92 |
| Beta bear | 0,87 | 0,55 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | -0,17 | -0,23 |
| Kurtosis | 0,87 | 1,37 | 1,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPMorgan $ EM UCIT ETF EUR H Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index