Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,81 % 0,53 % 0,54 % 1,65 % 0,46 % 6,13 % 11,54 % 14,28 % -
Categoria -0,04 % 1,49 % -3,00 % -4,50 % -1,47 % -4,00 % 3,22 % 8,97 % 20,44 % 17,60 %
Delta 0,00 % -0,69 % 3,52 % 5,04 % 3,11 % 4,47 % 2,91 % 2,57 % -6,16 % -
Benchmark* 0,05 % 1,96 % -4,07 % -6,56 % -2,36 % -6,14 % 3,67 % 12,56 % 27,55 % 32,35 %
Delta -0,08 % -1,16 % 4,60 % 7,09 % 4,01 % 6,60 % 2,46 % -1,02 % -13,27 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,35 % 8,01 % -11,74 % 1,21 % 1,34 % - - -
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -3,31 % 0,24 % -3,65 % -5,84 % 3,22 % - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -7,30 % -1,55 % -4,32 % -7,71 % 2,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,28 % 2,45 % 3,63 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -0,81 % -1,41 % -1,74 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -2,73 % -3,35 % -3,28 %
Rischio
Volatilità 1,91 % 5,07 % 5,02 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,26 % -12,33 % -17,72 %
Tempo di recupero - 624 j 1152 j
DSR 1,34 % 3,80 % 3,38 %
Sortino 1,40 -0,03 0,69
VAR 95 -0,52 % -1,45 % -1,01 %
VAR 99 -0,67 % -2,40 % -1,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 -0,03 0,46
TEV 5,65 % 5,68 % 5,52 %
Information ratio (IR) -0,48 -0,59 -0,59
Up Capture Ratio 0,31 0,42 0,39
Down Capture Ratio 0,06 0,40 0,31
Indice Omega 1,48 1,01 1,22
Reattività
Beta 0,13 0,42 0,43
17,12 28,43 28,63
Beta bull -0,05 0,42 0,53
Beta bear 0,13 0,44 0,51
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,83 0,03
Kurtosis 1,13 3,49 4,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index