Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,04 % 0,56 % 1,43 % 2,88 % 4,06 % 5,50 % 33,59 % 22,40 % -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,20 % -0,25 % -0,17 % 0,07 % 2,46 % 3,91 % 4,31 % 24,15 % 19,32 % -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,26 % -0,40 % 0,02 % 0,24 % 5,96 % 8,57 % 8,85 % 36,19 % 31,93 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 4,20 % 5,68 % 1,60 % 0,57 % -0,26 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,10 % 8,36 % 4,04 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 4,22 % 6,42 % 3,44 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 8,47 % 10,36 % 5,83 %
Rischio
Volatilità 3,07 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -4,43 % -7,30 % -15,40 %
Tempo di recupero 91 j 272 j 818 j
DSR 2,27 % 3,29 % 3,48 %
Sortino 1,51 1,65 0,72
VAR 95 -0,44 % -0,80 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -2,57 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 1,16 0,53
TEV 6,49 % 7,19 % 7,94 %
Information ratio (IR) 1,30 1,44 0,73
Up Capture Ratio 0,37 0,35 0,14
Down Capture Ratio 0,03 -0,13 -0,09
Indice Omega 1,55 1,64 1,26
Reattività
Beta 0,21 0,14 0,02
25,11 3,87 0,10
Beta bull 0,28 -0,03 -0,26
Beta bear 0,22 0,31 0,26
Asimmetria
Skewness -1,27 -1,28 -1,17
Kurtosis 4,90 8,31 6,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index