Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,14 % 0,41 % 1,33 % 2,63 % 3,31 % 4,82 % 33,29 % 27,15 % -
Categoria -0,03 % 0,10 % 0,65 % 1,02 % 0,21 % -0,01 % 1,47 % 9,28 % 2,93 % 8,51 %
Delta 0,09 % 0,04 % -0,24 % 0,32 % 2,42 % 3,32 % 3,35 % 24,01 % 24,22 % -
Benchmark* -0,06 % 0,28 % 0,57 % 0,77 % -3,64 % -4,71 % -2,78 % -2,81 % -9,79 % 2,99 %
Delta 0,12 % -0,14 % -0,15 % 0,57 % 6,27 % 8,02 % 7,60 % 36,09 % 36,94 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 3,95 % 9,59 % 1,98 % 1,61 % 1,02 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 8,36 % 5,08 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,07 % 6,42 % 4,48 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,32 % 10,36 % 6,87 %
Rischio
Volatilità 1,16 % 2,90 % 3,26 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -1,72 % -4,51 % -11,06 %
Tempo di recupero 77 j 132 j 544 j
DSR 0,92 % 2,34 % 2,57 %
Sortino 2,47 2,31 1,38
VAR 95 -0,25 % -0,25 % -0,53 %
VAR 99 -0,65 % -1,21 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 1,87 1,09
TEV 7,12 % 6,66 % 7,25 %
Information ratio (IR) 1,03 1,56 0,95
Up Capture Ratio 0,16 0,28 0,15
Down Capture Ratio -0,09 -0,19 -0,13
Indice Omega 2,23 2,74 1,73
Reattività
Beta 0,06 0,07 0,01
13,32 2,36 0,04
Beta bull 0,01 -0,16 -0,24
Beta bear 0,11 0,25 0,23
Asimmetria
Skewness -2,47 -5,47 -3,26
Kurtosis 9,59 52,32 23,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index