Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,10 % 0,59 % 1,66 % 2,29 % 2,98 % 13,62 % 10,65 % -
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,30 % 0,57 % 1,42 % 2,26 % 2,80 % 11,22 % 6,48 % 5,61 %
Delta 0,00 % -0,03 % -0,20 % 0,03 % 0,24 % 0,03 % 0,18 % 2,39 % 4,17 % -
Benchmark* 0,00 % 0,04 % 0,37 % 0,45 % 1,16 % 2,49 % 3,15 % 10,39 % 4,36 % 4,72 %
Delta 0,01 % -0,02 % -0,27 % 0,14 % 0,50 % -0,20 % -0,18 % 3,23 % 6,29 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 4,99 % -1,63 % -0,12 % -0,23 % - - -
Categoria 3,77 % 3,84 % -3,58 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,54 % 0,24 %
Delta 0,97 % 1,15 % 1,96 % 0,13 % -0,43 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,10 % 1,10 % 3,29 % 0,46 % -0,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,15 % 4,35 % 2,04 %
Categoria 2,70 % 3,45 % 1,25 %
Delta 0,45 % 0,91 % 0,78 %
Benchmark* 2,86 % 3,12 % 0,82 %
Delta 0,29 % 1,24 % 1,22 %
Rischio
Volatilità 0,34 % 0,43 % 0,72 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,84 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,93 % 1,40 % 1,48 %
Max drawdown -0,30 % -0,37 % -2,94 %
Tempo di recupero 32 j 25 j 711 j
DSR 0,27 % 0,28 % 0,52 %
Sortino 2,30 4,90 0,88
VAR 95 -0,02 % 0,01 % -0,11 %
VAR 99 -0,17 % -0,17 % -0,33 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 3,17 0,64
TEV 1,02 % 1,52 % 1,63 %
Information ratio (IR) 0,28 0,82 0,75
Up Capture Ratio 0,42 0,52 0,31
Down Capture Ratio -0,96 -0,59 -0,22
Indice Omega 2,14 4,10 1,45
Reattività
Beta -0,04 -0,04 0,01
0,97 1,76 0,06
Beta bull 0,05 -0,08 -0,09
Beta bear 0,14 -0,04 0,06
Asimmetria
Skewness -2,61 -2,45 -2,72
Kurtosis 11,95 17,08 16,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index