Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,47 % 1,71 % 2,87 % 3,81 % 5,58 % 28,91 % 30,31 % -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,15 % -0,17 % -0,26 % 0,35 % 2,45 % 3,66 % 4,38 % 19,47 % 27,23 % -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,20 % -0,32 % -0,06 % 0,51 % 5,95 % 8,32 % 8,92 % 31,51 % 39,83 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 11,66 % -3,05 % 3,78 % 3,38 % 0,14 % - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 2,88 % 6,68 % 6,32 % 1,90 % 2,69 % -7,14 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,45 % 9,68 % 8,35 % 1,85 % 3,44 % -8,68 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 7,63 % 5,45 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,71 % 5,69 % 4,86 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,96 % 9,63 % 7,25 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 2,54 % 2,92 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,20 % -3,81 % -7,51 %
Tempo di recupero 76 j 87 j 387 j
DSR 1,25 % 1,74 % 2,10 %
Sortino 2,33 2,69 1,87
VAR 95 -0,48 % -0,41 % -0,54 %
VAR 99 -0,82 % -0,99 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 1,84 1,34
TEV 7,10 % 6,45 % 6,98 %
Information ratio (IR) 1,12 1,49 1,04
Up Capture Ratio 0,21 0,28 0,15
Down Capture Ratio -0,08 -0,15 -0,15
Indice Omega 2,06 2,23 1,82
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,03
10,69 4,03 0,47
Beta bull 0,13 -0,06 -0,07
Beta bear 0,09 0,19 0,18
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,50 -1,75
Kurtosis 7,07 11,26 11,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index