Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,82 % -3,99 % -8,22 % -10,42 % -4,69 % -15,12 % -18,87 % -8,47 % -1,03 %
Categoria 0,17 % 0,38 % 1,21 % 2,77 % 4,16 % -1,11 % 3,50 % 26,47 % 24,89 % 60,58 %
Delta 0,02 % 0,44 % -5,20 % -11,00 % -14,58 % -3,57 % -18,62 % -45,34 % -33,36 % -61,61 %
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,33 % -0,57 % -7,97 % -15,91 % -19,81 % -9,14 % -27,29 % -76,90 % -104,63 % -148,83 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,90 % -2,88 % -13,25 % 22,27 % -5,78 % 29,11 % -7,48 % 12,57 %
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta -27,37 % -13,37 % 7,47 % 7,83 % -21,08 % 1,49 % 0,72 % 1,24 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -39,12 % -22,37 % -0,18 % -9,71 % -11,89 % -1,01 % -3,10 % 4,99 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,80 % -7,01 % -0,89 %
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta -16,20 % -12,18 % -5,51 %
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -20,82 % -19,60 % -14,33 %
Rischio
Volatilità 14,73 % 12,61 % 13,72 %
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -15,63 % -28,05 % -31,52 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,11 % 9,53 % 9,77 %
Sortino -1,21 -1,04 -0,25
VAR 95 -2,98 % -2,92 % -2,92 %
VAR 99 -5,19 % -4,11 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -0,79 -0,18
TEV 20,11 % 15,64 % 14,35 %
Information ratio (IR) -1,04 -1,25 -1,00
Up Capture Ratio 0,16 0,22 0,41
Down Capture Ratio 0,49 0,54 0,59
Indice Omega 0,74 0,77 0,96
Reattività
Beta 0,20 0,27 0,46
5,61 8,74 22,81
Beta bull -0,03 0,07 0,47
Beta bear 0,12 0,20 0,35
Asimmetria
Skewness 0,19 0,10 0,09
Kurtosis -0,08 0,00 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR