Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % -1,25 % -5,43 % -8,79 % -3,57 % -8,27 % -2,46 % 8,61 % 12,67 % -
Categoria 0,05 % 0,20 % 0,24 % 0,71 % 1,34 % 0,79 % 3,84 % 6,61 % 7,22 % 4,41 %
Delta -1,03 % -1,45 % -5,67 % -9,50 % -4,92 % -9,05 % -6,30 % 2,00 % 5,45 % -
Benchmark* 0,05 % 0,26 % 0,83 % 1,44 % 2,05 % 1,39 % 5,04 % 5,77 % 4,58 % 3,76 %
Delta -1,03 % -1,50 % -6,26 % -10,24 % -5,62 % -9,66 % -7,50 % 2,85 % 8,09 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 2,15 % 7,73 % 8,76 % -7,23 % - - -
Categoria 3,79 % 3,83 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,54 % 0,23 %
Delta 8,80 % -1,69 % 11,29 % 9,00 % -7,42 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 8,94 % -1,75 % 12,64 % 9,33 % -7,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,38 % 5,70 % 3,99 %
Categoria 3,67 % 1,95 % 1,45 %
Delta 1,71 % 3,75 % 2,54 %
Benchmark* 4,33 % 1,50 % 0,74 %
Delta 1,05 % 4,20 % 3,25 %
Rischio
Volatilità 7,15 % 7,71 % 7,21 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,12 % 1,03 %
Volatilità Benchmark 1,09 % 1,76 % 1,47 %
Max drawdown -5,88 % -11,50 % -11,50 %
Tempo di recupero - 769 j 769 j
DSR 5,27 % 5,57 % 5,17 %
Sortino 0,38 0,56 0,52
VAR 95 -1,33 % -1,56 % -1,46 %
VAR 99 -4,05 % -4,03 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,40 0,37
TEV 6,81 % 8,17 % 7,45 %
Information ratio (IR) 0,15 0,51 0,44
Up Capture Ratio 1,45 0,12 0,41
Down Capture Ratio 1,84 -1,23 -0,68
Indice Omega 1,14 1,17 1,14
Reattività
Beta 2,49 -0,67 -0,32
14,46 2,37 0,41
Beta bull 2,20 -0,85 -0,62
Beta bear 8,09 -0,71 -0,29
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,69 -0,53
Kurtosis 4,90 2,43 2,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index