Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,20 % -2,27 % -3,83 % -5,22 % -7,09 % 0,49 % 9,18 % 16,83 % -
Categoria 0,02 % 0,02 % 0,30 % 0,82 % 1,24 % 1,26 % 3,93 % 8,01 % 6,27 % 4,72 %
Delta -0,01 % 0,18 % -2,57 % -4,65 % -6,47 % -8,36 % -3,44 % 1,17 % 10,56 % -
Benchmark* 0,03 % -0,06 % 0,31 % 1,19 % 1,50 % 1,54 % 4,94 % 6,97 % 3,98 % 3,76 %
Delta -0,02 % 0,26 % -2,58 % -5,02 % -6,72 % -8,63 % -4,45 % 2,21 % 12,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 2,15 % 7,73 % 8,76 % -7,23 % - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 8,80 % -1,69 % 11,28 % 9,00 % -7,42 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 8,94 % -1,75 % 12,64 % 9,33 % -7,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 3,05 % 3,09 %
Categoria 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Delta -3,31 % 0,57 % 1,76 %
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta -4,40 % 0,99 % 2,26 %
Rischio
Volatilità 7,82 % 7,63 % 7,31 %
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -10,09 % -11,50 % -11,50 %
Tempo di recupero - 769 j 769 j
DSR 6,31 % 5,79 % 5,31 %
Sortino -0,39 0,05 0,32
VAR 95 -2,28 % -1,61 % -1,54 %
VAR 99 -4,05 % -4,03 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,04 0,23
TEV 7,58 % 8,12 % 7,56 %
Information ratio (IR) -0,58 0,12 0,30
Up Capture Ratio 0,46 -0,20 0,33
Down Capture Ratio 1,71 -1,26 -0,69
Indice Omega 0,90 1,03 1,12
Reattività
Beta 2,11 -0,89 -0,34
8,33 3,78 0,47
Beta bull 1,80 -1,06 -0,65
Beta bear 9,42 -1,06 -0,28
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,84 -0,57
Kurtosis 3,09 2,55 2,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index