Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,64 % -3,72 % -2,46 % -4,16 % 1,06 % -4,97 % -3,49 % 9,38 % 18,70 %
Categoria 0,17 % 0,38 % 1,21 % 2,77 % 4,16 % -1,11 % 3,50 % 26,47 % 24,89 % 60,58 %
Delta -0,36 % 0,25 % -4,93 % -5,23 % -8,32 % 2,17 % -8,47 % -29,96 % -15,51 % -41,88 %
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,71 % -0,76 % -7,70 % -10,14 % -13,55 % -3,39 % -17,14 % -61,52 % -86,79 % -129,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % -1,50 % -12,96 % 23,42 % -6,22 % 28,26 % -7,18 % 12,58 %
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta -18,13 % -11,99 % 7,76 % 8,98 % -21,51 % 0,64 % 1,02 % 1,25 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,88 % -20,98 % 0,12 % -8,56 % -12,32 % -1,87 % -2,80 % 5,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,89 % -1,66 % 2,58 %
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta -6,29 % -6,84 % -2,03 %
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -10,91 % -14,26 % -10,85 %
Rischio
Volatilità 11,69 % 11,48 % 13,05 %
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -9,44 % -17,95 % -21,81 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 8,00 % 8,30 % 9,04 %
Sortino -0,44 -0,56 0,12
VAR 95 -2,33 % -2,51 % -2,77 %
VAR 99 -2,77 % -3,34 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,40 0,08
TEV 19,22 % 15,38 % 14,06 %
Information ratio (IR) -0,57 -0,93 -0,77
Up Capture Ratio 0,22 0,27 0,44
Down Capture Ratio 0,30 0,42 0,52
Indice Omega 0,92 0,89 1,05
Reattività
Beta 0,12 0,22 0,43
3,53 6,98 22,70
Beta bull -0,11 0,02 0,45
Beta bear 0,07 0,13 0,32
Asimmetria
Skewness 0,47 0,16 0,11
Kurtosis -0,15 -0,20 1,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR