Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 1,42 % 3,20 % 6,13 % 13,09 % 28,85 % 12,81 % 64,72 % 59,75 % -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,96 % 1,21 % 2,47 % 4,77 % 12,67 % 28,70 % 11,62 % 55,27 % 56,68 % -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta 0,91 % 1,06 % 2,67 % 4,93 % 16,17 % 33,36 % 16,16 % 67,32 % 69,28 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -15,20 % 19,33 % 27,72 % 0,11 % -37,21 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,91 % 14,11 % 9,31 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 18,03 % 12,17 % 8,72 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 22,28 % 16,12 % 11,11 %
Rischio
Volatilità 17,94 % 17,46 % 23,26 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 248 j
DSR 11,06 % 11,07 % 17,74 %
Sortino 1,56 1,01 0,44
VAR 95 -3,48 % -3,50 % -3,48 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -6,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,64 0,33
TEV 16,64 % 17,04 % 24,53 %
Information ratio (IR) 1,34 0,95 0,45
Up Capture Ratio 1,96 1,17 0,49
Down Capture Ratio 0,78 0,27 -0,16
Indice Omega 1,44 1,27 1,21
Reattività
Beta 0,90 0,67 -0,21
14,13 6,19 0,34
Beta bull 0,49 0,65 -1,60
Beta bear 0,48 0,59 0,07
Asimmetria
Skewness 0,29 0,21 -2,53
Kurtosis 1,48 0,25 25,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index