Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,25 % 0,31 % -2,18 % -1,66 % -1,50 % -1,44 % 20,70 % 9,49 % 48,33 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,05 % 0,17 % -0,06 % -0,90 % -0,74 % -0,20 % 0,29 % 9,67 % 10,50 % 43,37 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,02 % 0,16 % -0,23 % -1,17 % -1,07 % -0,90 % -0,35 % 7,67 % 9,82 % 41,26 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,67 % 8,21 % 10,58 % -13,01 % 2,96 % 10,39 % 20,93 % 1,69 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 4,14 % 3,85 % 3,42 % -0,53 % 3,72 % 8,32 % 15,46 % 4,18 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 3,64 % 3,54 % 2,56 % 0,89 % 4,03 % 7,75 % 14,67 % 2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,13 % 6,22 % 1,67 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,41 % 2,82 % 2,08 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,13 % 2,25 % 2,01 %
Rischio
Volatilità 2,44 % 2,79 % 3,91 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,15 % -3,15 % -17,26 %
Tempo di recupero - - 955 j
DSR 2,10 % 1,79 % 3,01 %
Sortino -1,51 1,90 -0,14
VAR 95 -0,72 % -0,64 % -0,83 %
VAR 99 -0,99 % -0,99 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 1,22 -0,11
TEV 0,98 % 1,93 % 3,82 %
Information ratio (IR) -0,13 1,16 0,53
Up Capture Ratio 0,79 0,93 0,60
Down Capture Ratio 0,77 0,53 0,43
Indice Omega 0,67 1,57 0,97
Reattività
Beta 0,83 0,72 0,52
R² 87,53 61,49 32,09
Beta bull 0,72 0,66 0,33
Beta bear 1,04 0,71 0,67
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,16 -1,08
Kurtosis 0,67 1,45 4,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index