Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,13 % -0,38 % -0,13 % 0,44 % -0,13 % 2,29 % 14,04 % 12,20 % 17,71 %
Categoria 0,16 % 0,13 % -1,49 % -0,34 % 0,29 % -0,34 % 0,81 % 9,76 % 2,10 % 10,72 %
Delta -0,16 % -0,26 % 1,10 % 0,21 % 0,15 % 0,21 % 1,48 % 4,28 % 10,09 % 6,99 %
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,17 % -0,63 % 0,95 % -0,86 % -0,38 % -0,95 % 4,91 % 12,87 % 18,97 % 12,01 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,36 % 5,82 % 6,24 % -3,18 % 0,59 % 2,52 % 1,33 % 0,31 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 2,60 % 0,77 % 1,23 % 6,22 % -1,35 % 1,79 % -5,94 % 1,34 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,07 % 1,37 % 4,26 % 8,22 % -1,34 % 2,57 % -7,49 % -3,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,91 % 4,52 % 2,45 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,33 % 0,85 % 1,53 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,90 % 3,64 % 3,43 %
Rischio
Volatilità 0,72 % 1,32 % 2,53 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -0,72 % -0,89 % -8,11 %
Tempo di recupero 41 j 107 j 819 j
DSR 0,58 % 0,65 % 1,92 %
Sortino 1,47 2,28 0,35
VAR 95 -0,02 % -0,02 % -0,47 %
VAR 99 -0,47 % -0,47 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 1,12 0,26
TEV 6,25 % 6,12 % 7,02 %
Information ratio (IR) 1,26 0,59 0,49
Up Capture Ratio 0,17 0,14 0,05
Down Capture Ratio -0,05 -0,13 -0,09
Indice Omega 1,78 1,93 1,16
Reattività
Beta 0,06 0,03 -0,02
28,00 1,37 0,25
Beta bull 0,04 0,00 -0,18
Beta bear 0,08 0,08 0,12
Asimmetria
Skewness -2,61 3,10 -2,14
Kurtosis 14,83 28,84 17,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index