Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,09 % 0,30 % 0,98 % 1,84 % 2,77 % 3,69 % 19,11 % 14,22 % 17,24 %
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,15 % -0,12 % -0,43 % -0,38 % 1,42 % 2,63 % 2,50 % 9,66 % 11,14 % 8,56 %
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,21 % -0,27 % -0,23 % -0,22 % 4,92 % 7,28 % 7,03 % 21,71 % 23,75 % 14,03 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 6,24 % -3,18 % 0,59 % 2,52 % 1,33 % 0,31 % 0,65 %
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 0,81 % 1,25 % 6,19 % -1,30 % 1,83 % -5,95 % 1,28 % 2,78 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,37 % 4,26 % 8,22 % -1,34 % 2,57 % -7,49 % -3,58 % 6,71 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,08 % 5,44 % 2,68 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 2,21 % 3,50 % 2,08 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 6,46 % 7,44 % 4,47 %
Rischio
Volatilità 0,79 % 1,79 % 2,54 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -0,72 % -2,49 % -8,11 %
Tempo di recupero 41 j 73 j 819 j
DSR 0,59 % 0,95 % 1,93 %
Sortino 2,40 2,63 0,60
VAR 95 -0,05 % -0,22 % -0,47 %
VAR 99 -0,47 % -0,74 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 1,39 0,45
TEV 7,05 % 6,34 % 7,17 %
Information ratio (IR) 0,92 1,17 0,62
Up Capture Ratio 0,17 0,19 0,05
Down Capture Ratio -0,05 -0,12 -0,10
Indice Omega 2,18 2,03 1,26
Reattività
Beta 0,06 0,06 -0,02
31,06 4,24 0,38
Beta bull 0,02 0,02 -0,19
Beta bear 0,08 0,13 0,12
Asimmetria
Skewness -2,38 1,17 -2,14
Kurtosis 11,74 10,24 17,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index