Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % 0,18 % 0,69 % 1,02 % 0,86 % 2,57 % 14,99 % 12,78 % 19,00 %
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta -0,21 % -0,11 % -0,60 % 0,04 % -0,29 % -0,27 % -0,14 % 4,22 % 9,27 % 6,80 %
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,53 % -0,67 % -1,02 % 0,63 % -0,46 % -0,54 % 1,30 % 12,88 % 18,27 % 14,20 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,36 % 5,82 % 6,24 % -3,18 % 0,59 % 2,52 % 1,33 % 0,31 %
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 2,57 % 0,76 % 1,21 % 6,24 % -1,32 % 1,78 % -5,94 % 1,34 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,07 % 1,37 % 4,26 % 8,22 % -1,34 % 2,57 % -7,49 % -3,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,67 % 4,76 % 2,43 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -0,09 % 1,30 % 1,62 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,62 % 4,53 % 3,43 %
Rischio
Volatilità 0,44 % 1,23 % 2,53 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,52 % -0,72 % -8,11 %
Tempo di recupero 52 j 41 j 819 j
DSR 0,30 % 0,44 % 1,93 %
Sortino 2,40 4,10 0,27
VAR 95 -0,11 % -0,04 % -0,47 %
VAR 99 -0,13 % -0,19 % -0,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,46 0,20
TEV 3,79 % 5,70 % 7,03 %
Information ratio (IR) 0,69 0,80 0,49
Up Capture Ratio 0,13 0,18 0,06
Down Capture Ratio -0,11 -0,12 -0,09
Indice Omega 1,89 2,34 1,12
Reattività
Beta 0,00 0,05 -0,02
0,10 5,94 0,22
Beta bull 0,00 0,08 -0,18
Beta bear 0,01 0,09 0,12
Asimmetria
Skewness -0,53 4,56 -2,13
Kurtosis 3,29 35,29 17,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index