Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,30 % 0,34 % -2,56 % -2,85 % -3,88 % -5,10 % 5,50 % -11,14 % 0,09 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,07 % 0,22 % -0,03 % -1,28 % -1,94 % -2,58 % -3,37 % -5,53 % -10,13 % -4,87 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta 0,00 % 0,21 % -0,20 % -1,55 % -2,27 % -3,28 % -4,01 % -7,53 % -10,81 % -6,97 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,13 % 4,36 % 5,07 % -15,66 % 0,43 % 2,34 % 11,30 % -4,92 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta -2,66 % 0,01 % -2,08 % -3,18 % 1,19 % 0,26 % 5,83 % -2,43 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -3,16 % -0,30 % -2,94 % -1,77 % 1,50 % -0,31 % 5,05 % -3,78 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,81 % 1,73 % -2,57 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta -3,28 % -1,67 % -2,16 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -3,82 % -2,24 % -2,23 %
Rischio
Volatilità 3,62 % 3,58 % 5,05 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -5,87 % -6,36 % -19,61 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,36 % 2,80 % 4,14 %
Sortino -2,04 -0,39 -1,13
VAR 95 -1,24 % -1,04 % -1,19 %
VAR 99 -1,42 % -1,39 % -2,81 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,89 -0,30 -0,92
TEV 2,04 % 2,21 % 3,38 %
Information ratio (IR) -1,87 -1,01 -0,66
Up Capture Ratio 0,84 0,85 0,76
Down Capture Ratio 1,32 1,10 0,96
Indice Omega 0,48 0,89 0,69
Reattività
Beta 1,09 0,93 0,89
R² 68,73 62,23 55,96
Beta bull 1,22 0,90 0,84
Beta bear 1,03 0,85 0,97
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,57 -0,78
Kurtosis 0,79 0,92 3,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index