Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,68 % 1,55 % 4,23 % 2,93 % 2,93 % 7,69 % 20,69 % 21,31 % -
Categoria -0,38 % -0,82 % -1,69 % -5,21 % -7,84 % -7,84 % -0,78 % 11,84 % 17,90 % 26,21 %
Delta 0,70 % 1,50 % 3,23 % 9,44 % 10,77 % 10,77 % 8,47 % 8,85 % 3,42 % -
Benchmark* 0,14 % -0,65 % -1,25 % -4,67 % -7,90 % -7,90 % 0,90 % 16,95 % 26,85 % 41,69 %
Delta 0,18 % 1,33 % 2,80 % 8,91 % 10,82 % 10,82 % 6,79 % 3,74 % -5,53 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,91 % 12,92 % -9,94 % 7,92 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -12,18 % 6,13 % -4,13 % -3,78 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -14,52 % 3,30 % -4,65 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,03 % 4,30 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 5,20 % 1,19 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 3,53 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 6,18 % 7,73 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,03 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -5,18 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 477 j -
DSR 4,15 % 5,28 % -
Sortino 1,18 0,30 -
VAR 95 -1,48 % -1,57 % -
VAR 99 -2,11 % -3,44 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,20 -
TEV 9,05 % 8,60 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,46 0,54 -
Down Capture Ratio 0,21 0,44 -
Indice Omega 1,31 1,09 -
Reattività
Beta 0,26 0,40 -
16,84 18,02 -
Beta bull 0,49 0,62 -
Beta bear 0,12 0,07 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,13 -
Kurtosis -0,12 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index