Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,47 % 2,41 % 2,85 % 6,42 % 17,81 % 20,20 % 40,29 % 64,98 % -
Categoria -0,07 % 0,41 % 0,07 % 1,31 % 3,07 % 3,94 % 7,68 % -0,73 % 1,86 % 6,49 %
Delta 0,54 % 0,06 % 2,34 % 1,54 % 3,34 % 13,87 % 12,52 % 41,02 % 63,13 % -
Benchmark* 0,00 % 0,32 % -0,25 % 0,31 % 2,96 % 1,94 % 5,81 % -7,62 % -6,73 % -0,51 %
Delta 0,46 % 0,15 % 2,66 % 2,55 % 3,45 % 15,87 % 14,39 % 47,91 % 71,71 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,86 % -1,14 % 16,48 % -1,58 % 13,98 % - - -
Categoria 5,08 % -9,28 % 1,95 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta 12,77 % 8,14 % 14,53 % -2,21 % 6,65 % - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 15,87 % 10,25 % 14,55 % -1,53 % 5,16 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,28 % 12,21 % 10,60 %
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,28 %
Delta 11,94 % 12,37 % 10,32 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 13,70 % 14,64 % 12,13 %
Rischio
Volatilità 6,28 % 9,01 % 15,04 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -2,70 % -9,69 % -47,25 %
Tempo di recupero 56 j 112 j 516 j
DSR 3,07 % 6,06 % 12,30 %
Sortino 5,36 1,67 0,78
VAR 95 -0,51 % -2,13 % -2,17 %
VAR 99 -2,66 % -3,42 % -5,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,62 1,12 0,64
TEV 7,88 % 9,66 % 14,52 %
Information ratio (IR) 1,74 1,52 0,84
Up Capture Ratio 0,53 0,79 1,19
Down Capture Ratio -0,72 0,09 0,47
Indice Omega 2,87 1,54 1,43
Reattività
Beta 0,11 0,37 0,70
0,94 7,60 8,32
Beta bull 0,42 -0,04 0,31
Beta bear -0,76 0,68 0,80
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,71 -4,36
Kurtosis 2,54 3,27 40,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index