Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,69 % -5,69 % -5,70 % -8,67 % -0,47 % -7,50 % 6,37 % 29,98 % 97,76 % -
Categoria 0,10 % -1,12 % -1,28 % -1,95 % -0,65 % -2,02 % 2,68 % 1,76 % 4,00 % 3,38 %
Delta -5,78 % -4,57 % -4,42 % -6,72 % 0,18 % -5,47 % 3,69 % 28,22 % 93,76 % -
Benchmark* -1,03 % -1,78 % -2,00 % -3,71 % -1,94 % -4,05 % 1,30 % -4,89 % -10,68 % -3,09 %
Delta -4,65 % -3,91 % -3,70 % -4,96 % 1,47 % -3,45 % 5,07 % 34,87 % 108,44 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,78 % 17,86 % -1,14 % 16,48 % -1,58 % 13,98 % - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,97 % -2,15 %
Delta 18,74 % 12,94 % 8,17 % 14,59 % -2,27 % 6,69 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 19,33 % 15,87 % 10,25 % 14,55 % -1,53 % 5,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,78 % 12,35 % 17,41 %
Categoria 3,71 % 1,13 % 1,41 %
Delta 9,07 % 11,22 % 16,00 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 9,80 % 13,18 % 18,97 %
Rischio
Volatilità 7,48 % 9,02 % 9,58 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,20 % -9,69 % -9,69 %
Tempo di recupero - 112 j 112 j
DSR 4,73 % 6,10 % 5,69 %
Sortino 1,99 1,60 2,83
VAR 95 -0,59 % -2,13 % -1,38 %
VAR 99 -3,62 % -3,62 % -3,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,08 1,68
TEV 9,37 % 10,27 % 9,85 %
Information ratio (IR) 1,05 1,28 1,93
Up Capture Ratio 0,46 0,67 1,06
Down Capture Ratio -0,18 0,02 0,12
Indice Omega 1,81 1,53 1,87
Reattività
Beta 0,16 0,23 0,44
2,09 2,78 8,67
Beta bull 0,62 -0,23 0,06
Beta bear -0,04 0,26 0,36
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,74 0,21
Kurtosis 4,31 3,65 4,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index