Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 1,11 % 4,19 % 17,10 % 27,93 % 30,34 % 21,26 % 74,99 % 193,57 % 44,96 %
Categoria 0,13 % 0,73 % -2,50 % -4,18 % -1,98 % -3,54 % -1,61 % 2,23 % 13,80 % 11,38 %
Delta -0,76 % 0,38 % 6,69 % 21,27 % 29,90 % 33,88 % 22,87 % 72,76 % 179,76 % 33,58 %
Benchmark* 0,13 % 0,73 % -2,50 % -4,18 % -1,98 % -3,54 % -1,61 % 2,23 % 13,80 % 11,38 %
Delta -0,76 % 0,38 % 6,69 % 21,27 % 29,90 % 33,88 % 22,87 % 72,76 % 179,76 % 33,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,85 % 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 %
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta -16,35 % 16,93 % 27,62 % 14,36 % -56,05 % 22,09 % 10,74 % 22,50 %
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta -16,35 % 16,93 % 27,62 % 14,36 % -56,05 % 22,09 % 10,74 % 22,50 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,83 % 18,14 % 24,81 %
Categoria 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 15,39 % 16,48 % 21,14 %
Benchmark* 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 15,39 % 16,48 % 21,14 %
Rischio
Volatilità 20,05 % 21,68 % -
Volatilità Categoria 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Max drawdown -14,61 % -21,85 % -
Tempo di recupero 134 j 191 j -
DSR 12,81 % 14,46 % -
Sortino 0,97 1,08 -
VAR 95 -3,61 % -4,17 % -
VAR 99 -6,52 % -7,94 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,72 -
TEV 19,85 % 21,36 % -
Information ratio (IR) 0,77 0,77 -
Up Capture Ratio 1,97 2,45 -
Down Capture Ratio 0,61 0,62 -
Indice Omega 1,24 1,31 -
Reattività
Beta 0,81 1,23 -
2,11 3,02 -
Beta bull 0,25 0,83 -
Beta bear -0,52 0,68 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,24 -
Kurtosis -0,32 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia