Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 1,56 % 2,69 % 7,04 % 14,78 % 43,58 % 27,31 % 106,81 % 214,20 % 42,82 %
Categoria 0,51 % 0,59 % 2,16 % 3,38 % 2,37 % 1,34 % 2,48 % 10,43 % 17,40 % 17,13 %
Delta 0,65 % 0,97 % 0,52 % 3,66 % 12,41 % 42,25 % 24,83 % 96,38 % 196,80 % 25,70 %
Benchmark* 0,51 % 0,59 % 2,16 % 3,38 % 2,37 % 1,34 % 2,48 % 10,43 % 17,40 % 17,13 %
Delta 0,65 % 0,97 % 0,52 % 3,66 % 12,41 % 42,25 % 24,83 % 96,38 % 196,80 % 25,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,85 % 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 %
Categoria 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta -16,26 % 16,69 % 27,67 % 14,65 % -56,22 % 22,20 % 10,91 % 22,25 %
Benchmark* 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta -16,26 % 16,69 % 27,67 % 14,65 % -56,22 % 22,20 % 10,91 % 22,25 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,61 % 23,72 % 20,37 %
Categoria 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta 32,24 % 21,50 % 17,60 %
Benchmark* 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta 32,24 % 21,50 % 17,60 %
Rischio
Volatilità 17,23 % 20,08 % -
Volatilità Categoria 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Max drawdown -14,61 % -14,61 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 9,13 % 12,76 % -
Sortino 3,39 1,63 -
VAR 95 -2,94 % -3,71 % -
VAR 99 -4,15 % -7,94 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 1,03 -
TEV 16,21 % 19,27 % -
Information ratio (IR) 2,00 1,12 -
Up Capture Ratio 2,71 3,09 -
Down Capture Ratio 0,36 1,16 -
Indice Omega 1,79 1,43 -
Reattività
Beta 1,30 1,81 -
12,11 9,90 -
Beta bull 1,31 1,38 -
Beta bear 1,19 1,57 -
Asimmetria
Skewness 0,58 -0,15 -
Kurtosis 0,66 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia