Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 1,90 % 5,00 % 8,47 % 11,13 % 12,71 % 14,91 % 50,12 % - -
Categoria 0,37 % 0,65 % 3,27 % 5,76 % 7,44 % 7,36 % 10,49 % 21,96 % 19,08 % 33,19 %
Delta 0,80 % 1,26 % 1,72 % 2,71 % 3,69 % 5,34 % 4,42 % 28,16 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,88 % 2,25 % 4,42 % 3,19 % 0,17 % 4,48 % 25,13 % 35,33 % 64,98 %
Delta 0,80 % 1,03 % 2,75 % 4,05 % 7,94 % 12,54 % 10,43 % 25,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,85 % 4,82 % -12,88 % 4,23 % 13,43 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 5,74 % 9,49 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,70 % 9,50 % -
Categoria 9,83 % 4,41 % 2,99 %
Delta 2,87 % 5,09 % -
Benchmark* 4,01 % 5,35 % 5,88 %
Delta 8,69 % 4,14 % -
Rischio
Volatilità 9,85 % 9,23 % -
Volatilità Categoria 7,10 % 5,84 % 6,62 %
Volatilità Benchmark 10,39 % 8,21 % 8,32 %
Max drawdown -9,72 % -9,72 % -
Tempo di recupero 110 j 110 j -
DSR 6,95 % 6,41 % -
Sortino 1,44 1,02 -
VAR 95 -1,63 % -2,00 % -
VAR 99 -5,05 % -4,27 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,71 -
TEV 6,53 % 6,42 % -
Information ratio (IR) 1,33 0,64 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 0,55 0,71 -
Indice Omega 1,44 1,32 -
Reattività
Beta 0,75 0,83 -
62,91 53,99 -
Beta bull 0,72 0,69 -
Beta bear 0,83 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,65 -
Kurtosis 2,89 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market