Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,11 % | 0,21 % | 2,34 % | 2,77 % | 0,82 % | -1,04 % | 8,77 % | 16,72 % | 15,44 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,07 % | 1,28 % | 2,79 % | 0,76 % | 0,47 % | 2,36 % | 8,46 % | 15,97 % | 16,26 % |
| Delta | 0,04 % | 0,04 % | -1,07 % | -0,45 % | 2,01 % | 0,35 % | -3,40 % | 0,31 % | 0,74 % | -0,82 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 0,07 % | 1,28 % | 2,79 % | 0,76 % | 0,47 % | 2,36 % | 8,46 % | 15,97 % | 16,26 % |
| Delta | 0,04 % | 0,04 % | -1,07 % | -0,45 % | 2,01 % | 0,35 % | -3,40 % | 0,31 % | 0,74 % | -0,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,37 % | 8,43 % | 2,97 % | 5,33 % | 12,90 % | -10,57 % | -2,45 % | 0,31 % |
| Categoria | 5,40 % | 4,06 % | -4,28 % | 6,73 % | 0,47 % | 7,19 % | -4,87 % | 2,04 % |
| Delta | -7,77 % | 4,36 % | 7,25 % | -1,41 % | 12,43 % | -17,77 % | 2,42 % | -1,73 % |
| Benchmark* | 5,40 % | 4,06 % | -4,28 % | 6,73 % | 0,47 % | 7,19 % | -4,87 % | 2,04 % |
| Delta | -7,77 % | 4,36 % | 7,25 % | -1,41 % | 12,43 % | -17,77 % | 2,42 % | -1,73 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,41 % | 2,91 % | 3,34 % |
| Categoria | 1,37 % | 2,23 % | 2,76 % |
| Delta | -2,78 % | 0,69 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 1,37 % | 2,23 % | 2,76 % |
| Delta | -2,78 % | 0,69 % | 0,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,11 % | 5,62 % | 6,09 % |
| Volatilità Categoria | 4,53 % | 3,39 % | 3,37 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 3,39 % | 3,37 % |
| Max drawdown | -4,98 % | -7,21 % | -8,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | 434 j |
| DSR | 4,54 % | 4,23 % | 4,51 % |
| Sortino | -0,90 | -0,01 | 0,40 |
| VAR 95 | -1,33 % | -1,33 % | -1,56 % |
| VAR 99 | -2,71 % | -2,71 % | -3,00 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,01 | 0,30 |
| TEV | 7,17 % | 5,90 % | 6,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | 0,14 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,58 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,37 | 0,37 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,01 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | 0,36 | 0,43 |
| R² | 1,66 | 5,09 | 5,80 |
| Beta bull | -0,37 | -0,03 | 0,18 |
| Beta bear | -0,17 | 0,32 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | -0,68 | -0,79 |
| Kurtosis | 3,51 | 4,09 | 3,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Dominice s Cassiopeia C
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia