Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,08 % 0,38 % 0,46 % 0,61 % 0,46 % 1,38 % 8,36 % -2,15 % -0,53 %
Categoria 0,22 % 0,12 % 0,79 % 0,65 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta -0,07 % -0,05 % -0,41 % -0,19 % -0,69 % -0,67 % -1,33 % -2,41 % -5,65 % -12,73 %
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,39 % -0,60 % -0,82 % 0,39 % -0,87 % -0,94 % 0,11 % 6,24 % 3,34 % -5,33 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,09 % 3,62 % 2,89 % -8,62 % -1,93 % 0,07 % 1,13 % -0,89 %
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 1,31 % -1,45 % -2,13 % 0,81 % -3,84 % -0,66 % -6,15 % 0,13 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,80 % -0,84 % 0,91 % 2,78 % -3,86 % 0,13 % -7,69 % -4,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,61 % 2,74 % -0,36 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -1,15 % -0,72 % -1,17 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 1,56 % 2,50 % 0,64 %
Rischio
Volatilità 1,47 % 0,89 % 1,91 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -1,65 % -1,65 % -11,36 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,18 % 0,71 % 1,61 %
Sortino -0,30 -0,32 -1,41
VAR 95 -0,38 % -0,15 % -0,55 %
VAR 99 -0,75 % -0,38 % -1,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,26 -1,19
TEV 3,54 % 5,74 % 5,87 %
Information ratio (IR) 0,44 0,44 0,11
Up Capture Ratio 0,23 0,13 0,12
Down Capture Ratio 0,08 -0,04 0,13
Indice Omega 0,91 0,90 0,57
Reattività
Beta 0,14 0,03 0,13
12,40 4,82 18,63
Beta bull 0,12 0,03 0,13
Beta bear 0,09 0,02 0,13
Asimmetria
Skewness -1,18 -2,21 -1,54
Kurtosis 3,60 14,06 5,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index