Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,27 % 0,77 % 0,09 % 1,50 % 0,95 % 4,76 % 18,39 % 22,64 % -
Categoria -0,01 % 0,01 % 1,03 % -0,07 % 1,36 % 0,69 % 4,49 % 7,06 % 3,87 % 3,95 %
Delta 0,13 % 0,26 % -0,25 % 0,16 % 0,14 % 0,27 % 0,28 % 11,34 % 18,77 % -
Benchmark* -0,01 % 0,02 % 1,02 % 0,24 % 1,90 % 1,09 % 5,55 % 8,24 % 3,17 % 6,75 %
Delta 0,13 % 0,25 % -0,25 % -0,15 % -0,40 % -0,13 % -0,79 % 10,15 % 19,46 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % - -
Categoria 4,31 % 7,20 % -12,32 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta 3,44 % 0,97 % 8,61 % 0,79 % 0,01 % 1,88 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,65 % 5,55 % 4,00 %
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta -0,45 % 3,60 % 3,31 %
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -1,60 % 3,35 % 3,47 %
Rischio
Volatilità 2,11 % 3,28 % 3,29 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -1,91 % -4,63 % -9,13 %
Tempo di recupero - 226 j 931 j
DSR 1,58 % 2,40 % 2,21 %
Sortino 0,88 1,20 1,19
VAR 95 -0,36 % -0,71 % -0,71 %
VAR 99 -1,06 % -1,57 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,88 0,80
TEV 3,67 % 5,03 % 4,53 %
Information ratio (IR) -0,44 0,67 0,77
Up Capture Ratio 0,33 0,29 0,40
Down Capture Ratio -0,24 -0,11 0,04
Indice Omega 1,36 1,44 1,40
Reattività
Beta -0,07 0,17 0,23
0,93 5,88 8,42
Beta bull -0,22 0,11 0,17
Beta bear -0,34 0,40 0,28
Asimmetria
Skewness -1,30 -1,37 -0,29
Kurtosis 4,34 5,28 4,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index