Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,28 % 0,06 % -0,65 % 0,23 % 0,69 % 1,12 % 16,41 % 17,07 % 26,39 %
Categoria 0,09 % 0,33 % 0,42 % -1,16 % -0,83 % -1,21 % -1,57 % 11,01 % -0,92 % 5,05 %
Delta -0,12 % -0,04 % -0,37 % 0,51 % 1,06 % 1,90 % 2,69 % 5,41 % 17,99 % 21,34 %
Benchmark* 0,11 % 0,38 % 0,62 % -0,86 % -0,48 % -0,49 % -0,89 % 12,99 % -0,22 % 7,17 %
Delta -0,14 % -0,10 % -0,56 % 0,22 % 0,71 % 1,18 % 2,01 % 3,43 % 17,29 % 19,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,38 % 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 1,86 % 3,39 % 1,01 % 8,77 % 0,69 % -0,06 % 1,74 % -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 1,35 % 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,84 % 5,36 % 3,30 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 3,37 % 1,96 % 3,71 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 2,84 % 1,38 % 3,64 %
Rischio
Volatilità 1,16 % 1,68 % 2,85 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -1,19 % -1,91 % -9,07 %
Tempo di recupero 91 j 84 j 678 j
DSR 0,79 % 1,09 % 2,10 %
Sortino -0,25 2,33 0,57
VAR 95 -0,26 % -0,26 % -0,49 %
VAR 99 -0,37 % -0,71 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 1,51 0,42
TEV 2,56 % 3,18 % 4,49 %
Information ratio (IR) 1,11 0,43 0,81
Up Capture Ratio 0,23 0,38 0,28
Down Capture Ratio -0,03 -0,21 -0,02
Indice Omega 0,99 1,77 1,20
Reattività
Beta 0,16 0,11 0,17
R² 13,55 3,96 6,33
Beta bull 0,26 0,13 0,08
Beta bear 0,26 0,07 0,32
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,77 -1,20
Kurtosis 2,70 3,97 5,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index