Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,42 % 0,46 % 0,56 % 1,68 % 2,01 % 2,76 % 4,08 % -1,36 % -
Categoria 0,54 % 2,91 % 3,57 % 1,51 % -5,40 % -5,04 % 0,01 % 2,27 % 15,41 % 21,75 %
Delta -0,08 % -2,49 % -3,11 % -0,95 % 7,08 % 7,04 % 2,75 % 1,82 % -16,77 % -
Benchmark* -0,52 % 1,97 % 2,60 % -0,28 % -7,44 % -7,38 % -1,92 % -0,49 % 11,10 % 20,66 %
Delta 0,98 % -1,55 % -2,14 % 0,84 % 9,12 % 9,38 % 4,69 % 4,57 % -12,46 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,39 % 2,16 % -5,83 % -1,48 % 1,80 % 0,49 % - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -8,39 % 0,75 % -9,13 % -9,18 % 8,09 % -4,76 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -9,12 % 1,04 % -8,48 % -8,33 % 7,08 % -5,50 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,79 % 1,36 % -0,30 %
Categoria -3,00 % 0,33 % 1,18 %
Delta 6,80 % 1,03 % -1,49 %
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta 7,08 % 1,47 % -1,02 %
Rischio
Volatilità 1,80 % 2,07 % 1,79 %
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -1,17 % -3,37 % -8,37 %
Tempo di recupero 153 j 709 j -
DSR 1,17 % 1,48 % 1,33 %
Sortino 0,70 -0,99 -1,31
VAR 95 -0,28 % -0,49 % -0,43 %
VAR 99 -0,62 % -0,62 % -0,63 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,70 -0,98
TEV 8,50 % 7,60 % 7,36 %
Information ratio (IR) 0,83 0,19 -0,14
Up Capture Ratio 0,10 0,01 -0,01
Down Capture Ratio -0,07 -0,06 0,00
Indice Omega 1,17 0,76 0,67
Reattività
Beta 0,00 -0,03 -0,01
0,04 1,23 0,23
Beta bull -0,16 -0,01 0,01
Beta bear 0,03 -0,04 -0,04
Asimmetria
Skewness 0,41 0,57 0,57
Kurtosis 2,84 1,91 3,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index