Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,04 % 0,51 % 1,86 % 4,55 % 5,56 % 7,08 % 29,22 % 20,51 % 27,60 %
Categoria -0,04 % 0,03 % 0,78 % 1,08 % 1,90 % 2,56 % 3,06 % 14,59 % 0,24 % 3,67 %
Delta 0,02 % -0,06 % -0,28 % 0,78 % 2,65 % 3,00 % 4,02 % 14,63 % 20,27 % 23,94 %
Benchmark* -0,09 % -0,02 % 1,31 % 1,28 % 1,12 % 2,06 % 2,58 % 12,88 % -9,03 % 0,16 %
Delta 0,07 % -0,02 % -0,80 % 0,58 % 3,43 % 3,50 % 4,51 % 16,33 % 29,54 % 27,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,85 % 7,09 % -10,35 % 2,62 % 3,98 % 11,03 % -5,14 % 7,58 %
Categoria 3,81 % 5,85 % -11,26 % -1,04 % 2,08 % 4,61 % -1,96 % 1,09 %
Delta 7,03 % 1,24 % 0,91 % 3,66 % 1,89 % 6,42 % -3,17 % 6,49 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 8,28 % 0,26 % 6,56 % 5,44 % -0,01 % 5,01 % -5,57 % 6,91 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,67 % 8,48 % 3,93 %
Categoria 2,37 % 4,10 % 0,03 %
Delta 5,30 % 4,39 % 3,90 %
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta 6,50 % 5,29 % 5,89 %
Rischio
Volatilità 2,22 % 4,08 % 3,99 %
Volatilità Categoria 2,29 % 2,99 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -2,52 % -8,90 % -15,66 %
Tempo di recupero 88 j 296 j 1005 j
DSR 1,45 % 3,32 % 3,17 %
Sortino 3,53 1,66 0,74
VAR 95 -0,57 % -0,51 % -0,76 %
VAR 99 -0,91 % -2,76 % -1,88 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 1,35 0,59
TEV 3,13 % 5,69 % 5,58 %
Information ratio (IR) 2,08 0,93 1,06
Up Capture Ratio 0,60 0,45 0,38
Down Capture Ratio -0,14 -0,09 0,07
Indice Omega 2,20 1,85 1,29
Reattività
Beta 0,32 0,19 0,22
27,66 5,80 8,48
Beta bull 0,47 0,09 -0,01
Beta bear 0,38 0,32 0,41
Asimmetria
Skewness -0,91 -4,18 -2,78
Kurtosis 2,15 30,28 18,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index