Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 1,37 % 1,49 % 7,93 % 6,64 % 8,18 % 13,42 % 46,77 % 90,95 % -
Categoria 0,45 % -0,11 % 1,47 % 4,78 % 6,99 % 2,61 % 6,46 % 35,69 % 56,11 % 84,52 %
Delta 0,49 % 1,48 % 0,02 % 3,15 % -0,35 % 5,57 % 6,96 % 11,08 % 34,84 % -
Benchmark* 1,14 % 0,15 % 2,31 % 7,22 % 9,60 % 3,73 % 11,34 % 53,50 % 97,42 % 148,03 %
Delta -0,21 % 1,22 % -0,82 % 0,70 % -2,96 % 4,45 % 2,07 % -6,73 % -6,47 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,11 % 9,26 % -7,28 % 26,98 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta 1,56 % -4,97 % 8,87 % 4,03 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,11 % -10,22 % 5,79 % -5,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,34 % 11,06 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 6,26 % 2,90 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 2,31 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 18,54 % 14,87 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,01 % -19,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 11,04 % -
Sortino 0,67 0,74 -
VAR 95 -3,97 % -3,45 % -
VAR 99 -10,92 % -5,32 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,55 -
TEV 8,65 % 8,14 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,02 0,89 -
Down Capture Ratio 0,96 0,88 -
Indice Omega 1,24 1,25 -
Reattività
Beta 0,93 0,91 -
78,63 70,73 -
Beta bull 0,69 0,81 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,20 -
Kurtosis 5,66 4,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR