Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,28 % -1,88 % -6,17 % -10,17 % -10,17 % -5,76 % -10,36 % - -
Categoria -0,38 % -0,82 % -1,69 % -5,21 % -7,84 % -7,84 % -0,78 % 11,84 % 17,90 % 26,21 %
Delta 0,74 % 0,53 % -0,20 % -0,96 % -2,33 % -2,33 % -4,98 % -22,20 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,65 % -1,25 % -4,67 % -7,90 % -7,90 % 0,90 % 16,95 % 26,85 % 41,69 %
Delta 0,22 % 0,37 % -0,64 % -1,50 % -2,27 % -2,27 % -6,66 % -27,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,24 % -0,46 % -13,14 % 8,89 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -8,84 % -7,25 % -7,33 % -2,80 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -11,18 % -10,08 % -7,85 % -4,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,31 % -4,51 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -7,14 % -7,63 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -8,81 % -9,11 % -
Rischio
Volatilità 10,28 % 9,12 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,03 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -13,71 % -19,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,82 % 7,50 % -
Sortino -0,84 -0,97 -
VAR 95 -3,65 % -2,55 % -
VAR 99 -4,49 % -4,38 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,80 -
TEV 3,61 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -2,44 -2,46 -
Up Capture Ratio 0,79 0,79 -
Down Capture Ratio 1,12 1,20 -
Indice Omega 0,77 0,76 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
87,67 83,54 -
Beta bull 1,01 0,97 -
Beta bear 1,02 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,81 -
Kurtosis 2,15 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index