Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,22 % 0,06 % 0,38 % 1,55 % 1,28 % 4,80 % 7,44 % - -
Categoria 0,07 % -0,17 % 0,16 % -0,17 % 0,85 % 0,52 % 4,15 % 6,43 % 4,17 % 3,66 %
Delta -0,11 % -0,05 % -0,10 % 0,55 % 0,70 % 0,76 % 0,65 % 1,01 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,24 % -0,08 % 0,06 % 1,23 % 0,85 % 5,08 % 7,16 % 3,47 % 6,42 %
Delta -0,16 % 0,02 % 0,14 % 0,32 % 0,32 % 0,44 % -0,29 % 0,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,32 % 6,31 % -8,92 % -0,22 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,19 % -12,33 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta 0,02 % -0,88 % 3,41 % 0,64 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,34 % -1,71 % 4,98 % 0,85 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 2,41 % -
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta 0,52 % 0,47 % -
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -0,63 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 1,99 % 3,41 % -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -1,13 % -6,22 % -
Tempo di recupero 50 j 486 j -
DSR 1,22 % 2,54 % -
Sortino 1,94 -0,10 -
VAR 95 -0,36 % -0,80 % -
VAR 99 -0,57 % -1,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 -0,07 -
TEV 2,02 % 2,69 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,08 -
Up Capture Ratio 0,58 0,63 -
Down Capture Ratio 0,23 0,56 -
Indice Omega 1,42 0,98 -
Reattività
Beta 0,49 0,60 -
48,17 68,31 -
Beta bull 0,63 0,48 -
Beta bear 0,48 0,70 -
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,56 -
Kurtosis -0,29 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index