Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,58 % 2,33 % -9,24 % -15,07 % -8,59 % -12,60 % 1,72 % 21,77 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta 0,55 % 1,12 % -0,88 % -1,82 % 0,37 % -1,97 % 3,28 % 12,93 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,61 % 1,10 % 0,44 % 0,25 % 0,55 % 0,16 % 0,73 % -0,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,48 % 19,63 % -13,07 % - - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta 9,89 % 5,57 % 3,00 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,26 % 0,15 % 0,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,94 % 8,55 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 4,91 % 4,52 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -0,06 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 13,29 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,47 % -15,15 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 9,77 % 9,88 % -
Sortino 0,36 0,60 -
VAR 95 -3,21 % -3,26 % -
VAR 99 -5,93 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,43 -
TEV 2,87 % 3,10 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,13 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,36 94,97 -
Beta bull 0,89 0,91 -
Beta bear 1,08 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,42 -
Kurtosis 1,93 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR