Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,08 % 0,32 % 1,29 % 2,36 % 3,11 % 4,74 % 28,97 % 25,50 % -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,24 % -0,29 % -0,41 % -0,07 % 1,93 % 2,96 % 3,54 % 19,52 % 22,42 % -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,29 % -0,43 % -0,21 % 0,09 % 5,44 % 7,62 % 8,08 % 31,57 % 35,03 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,29 % 12,66 % -4,89 % 2,90 % -1,05 % 4,09 % - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 2,27 % 7,68 % 4,48 % 1,02 % -1,74 % -3,19 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,83 % 10,68 % 6,51 % 0,97 % -1,00 % -4,73 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 7,36 % 4,69 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 2,79 % 5,42 % 4,09 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,04 % 9,36 % 6,48 %
Rischio
Volatilità 1,46 % 2,66 % 3,02 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -1,96 % -4,35 % -9,20 %
Tempo di recupero 78 j 102 j 483 j
DSR 1,17 % 1,88 % 2,23 %
Sortino 1,71 2,35 1,41
VAR 95 -0,40 % -0,40 % -0,57 %
VAR 99 -0,81 % -0,92 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,66 1,04
TEV 7,11 % 6,47 % 6,98 %
Information ratio (IR) 0,99 1,45 0,93
Up Capture Ratio 0,17 0,27 0,14
Down Capture Ratio -0,07 -0,15 -0,12
Indice Omega 1,80 2,19 1,62
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,04
10,98 4,01 0,66
Beta bull 0,14 -0,05 -0,08
Beta bear 0,08 0,20 0,20
Asimmetria
Skewness -2,37 -2,05 -2,05
Kurtosis 8,69 17,98 14,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index