Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,23 % 0,63 % 1,34 % 2,30 % 3,00 % 11,35 % 9,27 % 8,66 %
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,30 % 0,57 % 1,42 % 2,26 % 2,80 % 11,22 % 6,48 % 5,61 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,06 % 0,06 % -0,08 % 0,04 % 0,20 % 0,12 % 2,79 % 3,05 %
Benchmark* 0,00 % 0,04 % 0,37 % 0,45 % 1,16 % 2,49 % 3,15 % 10,39 % 4,36 % 4,72 %
Delta 0,02 % 0,01 % -0,14 % 0,18 % 0,17 % -0,19 % -0,16 % 0,96 % 4,91 % 3,95 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,33 % 3,84 % -1,30 % -0,11 % -0,09 % -0,02 % -0,37 % -
Categoria 3,77 % 3,84 % -3,58 % -0,25 % 0,20 % 1,10 % -1,54 % 0,24 %
Delta 0,56 % 0,01 % 2,28 % 0,14 % -0,29 % -1,12 % 1,17 % -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,69 % -0,05 % 3,61 % 0,47 % -0,27 % -0,49 % -0,22 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,08 % 3,54 % 1,76 %
Categoria 2,70 % 3,45 % 1,25 %
Delta 0,38 % 0,09 % 0,51 %
Benchmark* 2,86 % 3,12 % 0,82 %
Delta 0,21 % 0,42 % 0,94 %
Rischio
Volatilità 0,23 % 0,37 % 0,48 %
Volatilità Categoria 0,65 % 0,84 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 0,93 % 1,40 % 1,48 %
Max drawdown -0,04 % -0,31 % -1,96 %
Tempo di recupero 6 j 8 j 934 j
DSR 0,10 % 0,20 % 0,27 %
Sortino 5,21 2,68 0,69
VAR 95 0,01 % -0,01 % -0,08 %
VAR 99 0,00 % -0,06 % -0,19 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 1,48 0,39
TEV 0,79 % 1,34 % 1,28 %
Information ratio (IR) 0,27 0,31 0,74
Up Capture Ratio 0,55 0,50 0,43
Down Capture Ratio -0,52 -0,31 0,01
Indice Omega 2,56 2,02 1,23
Reattività
Beta 0,17 0,08 0,18
47,19 8,48 30,47
Beta bull 0,23 0,00 0,07
Beta bear 0,20 0,16 0,24
Asimmetria
Skewness 0,55 -0,10 -0,43
Kurtosis 0,41 12,43 3,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index