Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,15 % 1,99 % 1,40 % -4,92 % 1,99 % 3,48 % 1,43 % -19,25 % - -
Categoria 1,00 % 1,32 % 1,95 % -0,43 % 5,20 % 8,74 % 10,89 % 0,54 % 24,04 % 48,96 %
Delta 1,15 % 0,67 % -0,55 % -4,49 % -3,22 % -5,26 % -9,46 % -19,79 % - -
Benchmark* 1,34 % 1,64 % -0,22 % -4,66 % 3,82 % 8,16 % 7,86 % -10,28 % 11,29 % 38,37 %
Delta 0,81 % 0,34 % 1,62 % -0,27 % -1,83 % -4,68 % -6,44 % -8,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -21,97 % 0,00 % 10,05 % - - - - -
Categoria 0,89 % -9,87 % 9,55 % 8,83 % 20,06 % -9,75 % 15,25 % 8,33 %
Delta -22,86 % 9,87 % 0,50 % - - - - -
Benchmark* -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 % 9,70 %
Delta -21,39 % 16,72 % 10,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,96 % -6,85 % -
Categoria 10,71 % -0,34 % 4,78 %
Delta -9,75 % -6,51 % -
Benchmark* 8,29 % -4,15 % 2,93 %
Delta -7,33 % -2,70 % -
Rischio
Volatilità 12,75 % 12,40 % -
Volatilità Categoria 10,10 % 11,67 % 14,20 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 16,26 % 17,48 %
Max drawdown -10,34 % -17,78 % -
Tempo di recupero 240 j - -
DSR 9,57 % 10,71 % -
Sortino -0,31 -0,81 -
VAR 95 -3,17 % -3,07 % -
VAR 99 -3,42 % -3,91 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,70 -
TEV 6,12 % 15,60 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,75 0,31 -
Down Capture Ratio 0,92 0,42 -
Indice Omega 0,89 0,71 -
Reattività
Beta 0,80 0,33 -
81,87 18,79 -
Beta bull 0,79 0,29 -
Beta bear 0,72 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -2,88 -
Kurtosis -0,23 21,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR