Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,32 % -0,89 % -0,18 % 0,99 % -0,15 % 5,16 % 14,73 % 30,59 % 27,14 %
Categoria 0,12 % 0,46 % 0,63 % 0,60 % 0,93 % 0,44 % 4,29 % 3,59 % 3,03 % 2,46 %
Delta -0,04 % -0,14 % -1,52 % -0,78 % 0,06 % -0,58 % 0,87 % 11,14 % 27,56 % 24,68 %
Benchmark* 0,16 % 0,62 % 1,89 % 1,20 % 1,28 % 0,75 % 4,62 % 0,01 % -5,56 % -0,07 %
Delta -0,07 % -0,30 % -2,79 % -1,37 % -0,29 % -0,89 % 0,53 % 14,72 % 36,15 % 27,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,94 % 11,81 % -5,68 % 3,93 % 1,29 % 5,20 % -0,43 % 2,99 %
Categoria 3,69 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,58 % -2,00 % 1,11 %
Delta 3,25 % 5,87 % 5,57 % 4,96 % -0,79 % 0,62 % 1,57 % 1,88 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,37 % 4,98 % 11,22 % 6,75 % -2,70 % -0,82 % -0,86 % 2,32 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % 4,77 % 6,03 %
Categoria 3,23 % 0,46 % 0,62 %
Delta 2,67 % 4,31 % 5,40 %
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta 3,74 % 6,28 % 7,59 %
Rischio
Volatilità 1,01 % 3,32 % 3,38 %
Volatilità Categoria 2,52 % 3,67 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -0,71 % -8,18 % -9,66 %
Tempo di recupero - 411 j 534 j
DSR 0,67 % 2,33 % 1,96 %
Sortino 3,76 0,94 2,41
VAR 95 -0,19 % -0,75 % -0,54 %
VAR 99 -0,41 % -1,55 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,48 0,66 1,40
TEV 3,77 % 5,98 % 5,53 %
Information ratio (IR) 0,99 1,05 1,37
Up Capture Ratio 0,32 0,30 0,38
Down Capture Ratio -0,17 0,01 -0,05
Indice Omega 2,47 1,34 1,97
Reattività
Beta 0,10 0,16 0,15
17,53 8,68 5,81
Beta bull -0,06 0,02 -0,02
Beta bear 0,21 0,30 0,29
Asimmetria
Skewness -1,47 -0,78 0,62
Kurtosis 3,16 3,86 6,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index