Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,06 % 0,49 % -0,98 % -0,54 % -0,58 % -1,07 % 13,11 % 0,53 % 8,30 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,06 % -0,01 % 0,12 % 0,30 % 0,38 % 0,71 % 0,66 % 2,08 % 1,53 % 3,35 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,01 % -0,02 % -0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,08 % 0,85 % 1,24 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,01 % 4,46 % 8,24 % -13,26 % -0,95 % 2,80 % 6,42 % -1,29 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,48 % 0,11 % 1,09 % -0,78 % -0,19 % 0,73 % 0,95 % 1,20 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,02 % -0,20 % 0,22 % 0,64 % 0,12 % 0,15 % 0,16 % -0,15 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,95 % 4,01 % -0,17 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,58 % 0,61 % 0,24 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 0,05 % 0,04 % 0,17 %
Rischio
Volatilità 2,73 % 3,10 % 4,26 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -2,90 % -2,90 % -16,45 %
Tempo di recupero - - 1428 j
DSR 2,22 % 2,07 % 3,23 %
Sortino -1,35 0,58 -0,70
VAR 95 -0,68 % -0,56 % -0,94 %
VAR 99 -1,07 % -1,11 % -2,06 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 0,38 -0,53
TEV 0,20 % 0,35 % 0,46 %
Information ratio (IR) 0,25 0,12 0,37
Up Capture Ratio 0,98 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,98 0,99 0,98
Indice Omega 0,68 1,15 0,82
Reattività
Beta 0,99 1,01 0,99
R² 99,46 98,76 98,85
Beta bull 1,01 1,02 1,01
Beta bear 0,99 1,03 0,99
Asimmetria
Skewness -0,29 0,15 -0,40
Kurtosis 0,38 1,68 1,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index