Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,46 % | -0,27 % | 0,03 % | -1,00 % | -1,22 % | 2,94 % | 4,80 % | -10,21 % | -13,46 % |
| Categoria | 0,46 % | 0,35 % | 1,28 % | 1,48 % | 3,61 % | 3,07 % | 8,09 % | 18,57 % | 10,15 % | 22,01 % |
| Delta | -0,17 % | -0,81 % | -1,55 % | -1,45 % | -4,61 % | -4,30 % | -5,16 % | -13,77 % | -20,36 % | -35,47 % |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,66 % | 1,65 % | 1,80 % | 4,00 % | 3,26 % | 8,26 % | 24,46 % | 14,42 % | 35,61 % |
| Delta | -0,27 % | -1,12 % | -1,92 % | -1,77 % | -5,00 % | -4,48 % | -5,32 % | -19,65 % | -24,62 % | -49,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,33 % | -8,27 % | 9,60 % | -11,84 % | -13,10 % | 0,21 % | 6,27 % | -10,84 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 10,47 % | -16,84 % | 3,41 % | -1,60 % | -15,08 % | 2,92 % | -6,16 % | -8,25 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 11,68 % | -21,02 % | 0,89 % | 1,42 % | -17,83 % | 1,37 % | -8,88 % | -11,04 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,43 % | 2,80 % | -1,86 % |
| Categoria | 7,86 % | 5,86 % | 2,13 % |
| Delta | -3,43 % | -3,06 % | -3,99 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | -2,88 % | -4,43 % | -4,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,60 % | 7,82 % | 8,93 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,66 % | -11,00 % | -26,63 % |
| Tempo di recupero | - | 428 j | - |
| DSR | 3,98 % | 5,49 % | 6,62 % |
| Sortino | 0,62 | -0,03 | -0,57 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,81 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -2,14 % | -2,39 % | -3,11 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,02 | -0,42 |
| TEV | 7,12 % | 9,79 % | 10,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,45 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | -0,06 | 0,14 | 0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,70 | 0,00 | 0,14 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,99 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,16 | 0,02 | 0,19 |
| R² | 1,23 | 0,02 | 1,81 |
| Beta bull | -0,28 | -0,09 | 0,20 |
| Beta bear | 0,93 | 0,00 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 0,16 | -0,06 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,67 | 0,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Multib Gramercy EM Bd Opp E HEUR-C
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index