Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,34 % 0,04 % 1,32 % 3,97 % 6,43 % 12,92 % -2,49 % 5,62 % -
Categoria 0,46 % 1,15 % 0,72 % 1,85 % 3,99 % 4,68 % 8,57 % -0,02 % 2,56 % 7,50 %
Delta -0,35 % -0,81 % -0,69 % -0,53 % -0,02 % 1,76 % 4,35 % -2,47 % 3,06 % -
Benchmark* 0,69 % 1,87 % 1,11 % 1,49 % 4,69 % 3,33 % 7,48 % -6,32 % -5,46 % 1,09 %
Delta -0,57 % -1,54 % -1,07 % -0,17 % -0,72 % 3,10 % 5,44 % 3,83 % 11,08 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,50 % -14,63 % 0,78 % 6,20 % 7,27 % -4,39 % - -
Categoria 5,08 % -9,28 % 1,95 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta 2,42 % -5,35 % -1,17 % 5,57 % -0,06 % -3,51 % - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 5,52 % -3,23 % -1,15 % 6,26 % -1,54 % -8,29 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,35 % -0,99 % 0,95 %
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,28 %
Delta 6,01 % -0,84 % 0,67 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 7,77 % 1,44 % 2,47 %
Rischio
Volatilità 3,74 % 5,95 % 6,70 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -1,50 % -20,04 % -21,15 %
Tempo di recupero 48 j - -
DSR 1,57 % 4,64 % 5,43 %
Sortino 6,70 -0,66 -0,01
VAR 95 -0,56 % -1,39 % -1,27 %
VAR 99 -0,60 % -2,52 % -3,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 -0,52 -0,01
TEV 4,26 % 8,07 % 8,64 %
Information ratio (IR) 1,82 0,18 0,29
Up Capture Ratio 0,70 0,20 0,15
Down Capture Ratio -0,10 0,21 0,07
Indice Omega 2,93 0,84 1,02
Reattività
Beta 0,43 0,17 0,11
38,28 3,94 0,98
Beta bull 0,37 -0,15 -0,15
Beta bear 0,96 0,53 0,43
Asimmetria
Skewness 0,88 -0,81 -2,61
Kurtosis 1,23 3,31 19,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index