Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 0,15 % | 2,76 % | 4,28 % | 6,96 % | 5,05 % | 5,30 % | 16,73 % | 12,63 % | 17,86 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,13 % | 1,71 % | 2,70 % | 1,82 % | 0,83 % | 2,07 % | 9,88 % | 16,80 % | 16,54 % |
| Delta | 0,17 % | 0,01 % | 1,05 % | 1,58 % | 5,14 % | 4,23 % | 3,24 % | 6,85 % | -4,17 % | 1,32 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,13 % | 1,71 % | 2,70 % | 1,82 % | 0,83 % | 2,07 % | 9,88 % | 16,80 % | 16,54 % |
| Delta | 0,17 % | 0,01 % | 1,05 % | 1,58 % | 5,14 % | 4,23 % | 3,24 % | 6,85 % | -4,17 % | 1,32 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,88 % | 2,51 % | -9,90 % | 4,50 % | 5,08 % | 7,77 % | -4,48 % | 3,47 % |
| Categoria | 5,40 % | 4,06 % | -4,28 % | 6,73 % | 0,47 % | 7,19 % | -4,87 % | 2,04 % |
| Delta | 1,48 % | -1,56 % | -5,62 % | -2,23 % | 4,61 % | 0,58 % | 0,39 % | 1,43 % |
| Benchmark* | 5,40 % | 4,06 % | -4,28 % | 6,73 % | 0,47 % | 7,19 % | -4,87 % | 2,04 % |
| Delta | 1,48 % | -1,56 % | -5,62 % | -2,23 % | 4,61 % | 0,58 % | 0,39 % | 1,43 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,59 % | 3,08 % | 1,87 % |
| Categoria | 1,37 % | 2,23 % | 2,76 % |
| Delta | 2,22 % | 0,85 % | -0,90 % |
| Benchmark* | 1,37 % | 2,23 % | 2,76 % |
| Delta | 2,22 % | 0,85 % | -0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,49 % | 5,36 % | 5,28 % |
| Volatilità Categoria | 4,53 % | 3,39 % | 3,37 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 3,39 % | 3,37 % |
| Max drawdown | -7,04 % | -7,04 % | -12,74 % |
| Tempo di recupero | 245 j | 245 j | 1371 j |
| DSR | 5,07 % | 4,15 % | 4,10 % |
| Sortino | 0,18 | 0,03 | 0,08 |
| VAR 95 | -1,25 % | -1,16 % | -1,11 % |
| VAR 99 | -3,72 % | -2,37 % | -2,37 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,03 | 0,06 |
| TEV | 5,72 % | 4,67 % | 4,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,42 | 0,21 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,95 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,81 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,02 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,78 | 0,86 |
| R² | 26,41 | 25,89 | 31,08 |
| Beta bull | -0,44 | 0,12 | 0,42 |
| Beta bear | 1,05 | 0,86 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,34 | -1,17 | -1,12 |
| Kurtosis | 4,94 | 4,45 | 3,98 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Private BF I Dyn Multi-Asset EUR C acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia