Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,08 % 0,24 % -0,62 % -0,08 % -0,04 % -0,27 % 11,12 % 4,55 % 8,73 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,01 % -0,16 % -0,13 % 0,66 % 0,84 % 1,26 % 1,46 % 0,09 % 5,55 % 3,78 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,06 % -0,16 % -0,30 % 0,38 % 0,51 % 0,56 % 0,82 % -1,91 % 4,87 % 1,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,18 % 4,48 % 6,47 % -8,78 % -0,07 % 1,02 % 3,45 % -1,06 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,65 % 0,13 % -0,69 % 3,70 % 0,69 % -1,06 % -2,01 % 1,43 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 0,15 % -0,18 % -1,55 % 5,12 % 1,01 % -1,63 % -2,80 % 0,07 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,19 % 3,52 % 0,73 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 1,34 % 0,11 % 1,14 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 0,80 % -0,46 % 1,07 %
Rischio
Volatilità 2,14 % 2,15 % 3,06 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -1,95 % -1,95 % -10,92 %
Tempo di recupero 121 j 121 j 1084 j
DSR 1,72 % 1,48 % 2,34 %
Sortino -1,30 0,47 -0,58
VAR 95 -0,57 % -0,45 % -0,74 %
VAR 99 -0,75 % -0,75 % -1,35 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 0,32 -0,45
TEV 1,13 % 1,71 % 2,30 %
Information ratio (IR) 0,71 -0,27 0,47
Up Capture Ratio 0,74 0,66 0,66
Down Capture Ratio 0,68 0,52 0,58
Indice Omega 0,69 1,11 0,85
Reattività
Beta 0,72 0,59 0,61
R² 85,06 70,38 72,70
Beta bull 0,81 0,57 0,52
Beta bear 0,69 0,63 0,68
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,08 -0,54
Kurtosis 0,11 0,39 1,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index