Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,88 % 0,69 % 5,47 % 9,56 % 2,18 % 5,01 % 25,94 % 31,95 % 32,00 %
Categoria -0,13 % -0,76 % 1,57 % 7,75 % 14,60 % 6,78 % 9,73 % 42,79 % 47,71 % 63,41 %
Delta 0,01 % -0,12 % -0,88 % -2,28 % -5,04 % -4,61 % -4,72 % -16,86 % -15,76 % -31,41 %
Benchmark* -0,48 % -0,56 % 1,89 % 8,88 % 13,33 % 5,66 % 10,63 % 46,28 % 53,09 % 71,11 %
Delta 0,36 % -0,31 % -1,20 % -3,42 % -3,78 % -3,48 % -5,62 % -20,35 % -21,14 % -39,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,71 % 9,53 % -15,51 % 9,11 % -2,74 % 21,37 % -10,01 % 9,62 %
Categoria 14,06 % 14,47 % -12,64 % 9,61 % 6,32 % 21,52 % -11,70 % 11,94 %
Delta -0,35 % -4,94 % -2,87 % -0,50 % -9,06 % -0,15 % 1,69 % -2,32 %
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,49 % -6,61 % -4,02 % -1,09 % -7,55 % -0,54 % -1,26 % 0,64 %
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,13 % 5,67 % 5,50 %
Categoria 7,34 % 9,39 % 8,45 %
Delta -3,22 % -3,72 % -2,95 %
Benchmark* 7,41 % 10,16 % 9,19 %
Delta -3,29 % -4,49 % -3,68 %
Rischio
Volatilità 16,96 % 15,34 % -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,89 % 14,58 %
Volatilità Benchmark 19,06 % 16,91 % 16,26 %
Max drawdown -19,42 % -19,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,39 % 10,58 % -
Sortino 0,12 0,26 -
VAR 95 -3,29 % -3,29 % -
VAR 99 -8,48 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,18 -
TEV 6,33 % 6,00 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,85 0,82 -
Down Capture Ratio 0,90 0,88 -
Indice Omega 1,06 1,12 -
Reattività
Beta 0,84 0,85 -
89,26 87,47 -
Beta bull 0,70 0,84 -
Beta bear 0,88 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,22 -
Kurtosis 2,27 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR