Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,30 % 0,04 % 0,18 % 1,26 % 0,90 % 2,19 % 9,42 % 9,71 % 7,57 %
Categoria 0,00 % -0,02 % 0,26 % 0,73 % 1,26 % 1,11 % 2,16 % 9,68 % 9,89 % 8,72 %
Delta 0,72 % 0,32 % -0,22 % -0,56 % 0,00 % -0,20 % 0,03 % -0,26 % -0,18 % -1,16 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,00 % 8,31 %
Delta 0,72 % 0,27 % -0,11 % -0,31 % 0,29 % 0,06 % 0,24 % 0,28 % -0,29 % -0,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,54 % 3,37 % 3,16 % -0,17 % -0,36 % -0,89 % -0,55 % -0,82 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,51 % -0,84 % 0,07 % 0,32 % 0,23 % -0,49 % -0,26 % -0,36 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,33 % -0,34 % -0,10 % -0,16 % 0,21 % -0,33 % -0,07 % -0,36 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,08 % 2,89 % 1,86 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,12 % -0,26 % -0,04 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta 0,12 % -0,07 % -0,05 %
Rischio
Volatilità 2,55 % 2,79 % 3,37 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -1,58 % -2,63 % -3,05 %
Tempo di recupero 175 j 8 j 383 j
DSR 1,74 % 1,91 % 2,30 %
Sortino 0,07 -0,04 -0,02
VAR 95 -0,39 % -0,59 % -0,75 %
VAR 99 -1,20 % -0,92 % -1,20 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,03 -0,01
TEV 2,55 % 2,79 % 3,36 %
Information ratio (IR) 0,05 -0,03 -0,01
Up Capture Ratio 1,08 1,07 1,12
Down Capture Ratio - - 3,01
Indice Omega 1,02 1,03 1,00
Reattività
Beta -8,66 0,73 1,06
0,03 0,09 0,50
Beta bull -8,66 0,73 -0,06
Beta bear - - -10,00
Asimmetria
Skewness 0,19 0,17 0,23
Kurtosis 4,33 1,09 2,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester