Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,32 % | -3,47 % | -2,72 % | 0,97 % | 27,25 % | 29,46 % | 40,98 % | 48,71 % | 161,96 % | 106,77 % |
| Categoria | 0,07 % | -0,18 % | 1,85 % | 2,82 % | 25,06 % | 22,35 % | 55,06 % | 60,25 % | 84,17 % | 117,59 % |
| Delta | 2,25 % | -3,30 % | -4,57 % | -1,85 % | 2,19 % | 7,11 % | -14,09 % | -11,54 % | 77,79 % | -10,82 % |
| Benchmark* | -0,74 % | 0,84 % | 4,47 % | -3,18 % | 19,75 % | 16,24 % | 30,25 % | 45,11 % | 45,39 % | 102,04 % |
| Delta | 3,06 % | -4,31 % | -7,19 % | 4,15 % | 7,50 % | 13,22 % | 10,73 % | 3,61 % | 116,57 % | 4,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,83 % | 12,32 % | -4,51 % | 74,63 % | 64,11 % | -38,44 % | 13,54 % | -14,41 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -30,62 % | 9,94 % | -2,53 % | 63,44 % | 35,57 % | -38,52 % | -5,76 % | -0,94 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -16,05 % | 11,81 % | -15,29 % | 79,85 % | 38,08 % | -48,23 % | -12,18 % | -1,42 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 46,73 % | 12,79 % | 23,90 % |
| Categoria | 59,91 % | 15,54 % | 13,59 % |
| Delta | -13,19 % | -2,75 % | 10,31 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 16,46 % | 1,90 % | 15,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,38 % | 23,32 % | 28,13 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -14,56 % | -24,90 % | -24,90 % |
| Tempo di recupero | - | 436 j | 436 j |
| DSR | 14,36 % | 17,20 % | 18,80 % |
| Sortino | 3,11 | 0,57 | 1,17 |
| VAR 95 | -5,53 % | -5,43 % | -5,90 % |
| VAR 99 | -5,77 % | -8,06 % | -9,00 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,09 | 0,42 | 0,78 |
| TEV | 27,45 % | 23,55 % | 26,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,60 | 0,08 | 0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,49 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | -0,37 | 0,29 | 0,41 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,18 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,05 | 0,48 | 0,68 |
| R² | 0,15 | 10,82 | 17,03 |
| Beta bull | 0,18 | 0,34 | 0,59 |
| Beta bear | -0,44 | 0,81 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,83 | -0,25 |
| Kurtosis | -0,28 | 2,79 | 2,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SPDR S&P US Energy Select Sector EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR