Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,03 % -0,22 % 1,39 % 3,00 % 6,33 % 11,51 % 12,47 % 29,15 % 40,76 %
Categoria -0,18 % 0,37 % 0,06 % 1,51 % 3,44 % 4,39 % 8,24 % -0,36 % 2,14 % 7,21 %
Delta 0,16 % -0,34 % -0,28 % -0,12 % -0,44 % 1,94 % 3,28 % 12,83 % 27,01 % 33,56 %
Benchmark* -0,05 % 1,05 % 0,05 % 1,28 % 3,96 % 3,01 % 7,28 % -6,68 % -6,17 % 0,77 %
Delta 0,03 % -1,02 % -0,26 % 0,11 % -0,97 % 3,32 % 4,23 % 19,15 % 35,32 % 40,00 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 % 7,09 % -
Categoria 5,08 % -9,29 % 1,95 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta 6,39 % 5,13 % -2,80 % 12,14 % 12,66 % -13,04 % 9,35 % -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 % 13,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,87 % 4,13 % 5,16 %
Categoria 8,35 % -0,16 % 0,28 %
Delta 5,52 % 4,29 % 4,88 %
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 7,29 % 6,56 % 6,68 %
Rischio
Volatilità 3,30 % 6,12 % 7,25 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -1,02 % -10,81 % -13,09 %
Tempo di recupero 49 j 443 j 104 j
DSR 1,00 % 4,22 % 4,96 %
Sortino 10,03 0,48 0,83
VAR 95 -0,28 % -1,34 % -1,34 %
VAR 99 -0,30 % -2,52 % -3,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,04 0,33 0,57
TEV 4,82 % 8,98 % 9,87 %
Information ratio (IR) 1,51 0,73 0,68
Up Capture Ratio 0,58 0,14 0,01
Down Capture Ratio -0,23 -0,09 -0,30
Indice Omega 3,37 1,16 1,30
Reattività
Beta 0,29 0,03 -0,09
22,21 0,08 0,63
Beta bull 0,28 -0,14 -0,21
Beta bear 0,49 0,27 0,22
Asimmetria
Skewness 1,60 -0,23 -0,42
Kurtosis 3,25 2,37 8,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index