Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,03 % 0,73 % 1,42 % 1,39 % 2,57 % 3,43 % 33,57 % 29,39 % 53,96 %
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,15 % -0,24 % 0,01 % 0,06 % 0,97 % 2,42 % 2,24 % 24,13 % 26,31 % 45,28 %
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,20 % -0,39 % 0,20 % 0,22 % 4,47 % 7,08 % 6,78 % 36,17 % 38,92 % 50,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,75 % 12,75 % -3,44 % 0,31 % 14,37 % 20,89 % -13,23 % 8,47 %
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 3,73 % 7,77 % 5,93 % -1,58 % 13,68 % 13,60 % -12,26 % 10,60 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,29 % 10,77 % 7,96 % -1,62 % 14,42 % 12,07 % -17,13 % 14,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % 8,59 % 5,07 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 2,32 % 6,64 % 4,48 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 6,58 % 10,59 % 6,87 %
Rischio
Volatilità 2,82 % 5,43 % 5,44 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,42 % -7,84 % -11,37 %
Tempo di recupero 143 j 170 j 807 j
DSR 2,13 % 3,56 % 3,59 %
Sortino 0,72 1,59 0,99
VAR 95 -0,35 % -1,06 % -1,11 %
VAR 99 -1,79 % -2,51 % -2,37 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,04 0,65
TEV 6,42 % 7,53 % 8,47 %
Information ratio (IR) 1,03 1,41 0,81
Up Capture Ratio 0,31 0,38 0,10
Down Capture Ratio 0,07 -0,12 -0,18
Indice Omega 1,25 1,54 1,31
Reattività
Beta 0,20 0,17 0,01
28,49 4,23 0,01
Beta bull 0,14 0,09 -0,15
Beta bear 0,24 0,31 0,26
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,29 -0,06
Kurtosis 9,44 4,57 3,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index