Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,12 % 0,53 % -1,48 % -0,97 % -1,15 % -1,68 % 14,80 % -3,78 % 6,14 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,09 % 0,04 % 0,16 % -0,20 % -0,05 % 0,15 % 0,05 % 3,77 % -2,77 % 1,18 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta 0,01 % 0,03 % -0,01 % -0,47 % -0,39 % -0,55 % -0,59 % 1,77 % -3,45 % -0,92 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,58 % 5,70 % 7,89 % -17,69 % -0,38 % 2,89 % 8,57 % -2,53 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 1,05 % 1,35 % 0,74 % -5,21 % 0,38 % 0,82 % 3,11 % -0,04 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 0,55 % 1,04 % -0,13 % -3,80 % 0,70 % 0,25 % 2,32 % -1,39 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,45 % 4,51 % -1,07 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,08 % 1,11 % -0,66 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,45 % 0,54 % -0,73 %
Rischio
Volatilità 3,11 % 3,36 % 4,83 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,53 % -3,53 % -21,26 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,55 % 2,25 % 3,80 %
Sortino -1,37 0,75 -0,83
VAR 95 -0,82 % -0,64 % -1,13 %
VAR 99 -1,23 % -1,23 % -2,26 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 0,50 -0,66
TEV 0,46 % 0,50 % 1,39 %
Information ratio (IR) -0,98 1,08 -0,53
Up Capture Ratio 1,09 1,11 1,06
Down Capture Ratio 1,13 1,09 1,12
Indice Omega 0,68 1,20 0,78
Reattività
Beta 1,12 1,09 1,09
R² 99,00 98,54 92,33
Beta bull 1,11 1,06 1,04
Beta bear 1,16 1,15 1,12
Asimmetria
Skewness -0,37 0,01 -0,66
Kurtosis 0,43 1,49 2,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index