Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,12 % 0,39 % 0,78 % 0,67 % 1,56 % 7,91 % 7,14 % 5,33 %
Categoria 0,00 % -0,02 % 0,26 % 0,73 % 1,26 % 1,11 % 2,16 % 9,68 % 9,89 % 8,72 %
Delta 0,00 % 0,04 % -0,14 % -0,34 % -0,48 % -0,44 % -0,60 % -1,76 % -2,75 % -3,39 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,85 % 1,96 % 9,14 % 10,00 % 8,31 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,09 % -0,19 % -0,18 % -0,40 % -1,23 % -2,86 % -2,98 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,95 % 3,30 % 2,57 % -0,98 % -0,94 % -0,66 % -0,48 % -0,69 %
Categoria 2,02 % 4,21 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta -0,07 % -0,91 % -0,51 % -0,49 % -0,35 % -0,26 % -0,19 % -0,24 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,26 % -0,40 % -0,68 % -0,97 % -0,36 % -0,10 % 0,00 % -0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 2,58 % 1,38 %
Categoria 2,20 % 3,15 % 1,91 %
Delta -0,63 % -0,57 % -0,52 %
Benchmark* 1,96 % 2,97 % 1,91 %
Delta -0,39 % -0,38 % -0,53 %
Rischio
Volatilità 0,14 % 0,18 % 0,30 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,04 % -0,04 % -1,70 %
Tempo di recupero 12 j 12 j 839 j
DSR 0,12 % 0,13 % 0,17 %
Sortino -3,24 -2,90 -3,08
VAR 95 0,00 % 0,01 % -0,05 %
VAR 99 -0,02 % -0,01 % -0,09 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,80 -2,13 -1,77
TEV 0,14 % 0,15 % 0,19 %
Information ratio (IR) -2,87 -2,55 -2,86
Up Capture Ratio 0,80 0,87 0,82
Down Capture Ratio - - 2,16
Indice Omega 0,36 0,42 0,34
Reattività
Beta -0,91 0,95 1,05
0,12 33,84 62,23
Beta bull -0,91 0,95 1,12
Beta bear - - -1,97
Asimmetria
Skewness 0,50 0,17 -0,31
Kurtosis 1,66 -0,25 0,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester