Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,46 % | -1,46 % | -1,46 % | -1,48 % | -8,24 % | -7,52 % | -1,27 % | 3,25 % | 23,80 % | 37,04 % |
| Categoria | 0,05 % | -0,20 % | -0,21 % | 1,88 % | -3,58 % | -1,26 % | 2,72 % | 8,76 % | 6,83 % | 11,91 % |
| Delta | -1,51 % | -1,26 % | -1,25 % | -3,36 % | -4,65 % | -6,26 % | -3,99 % | -5,52 % | 16,97 % | 25,13 % |
| Benchmark* | -0,22 % | 0,15 % | 0,18 % | 1,86 % | -4,20 % | -2,35 % | 3,54 % | 14,48 % | 11,83 % | 25,76 % |
| Delta | -1,23 % | -1,61 % | -1,64 % | -3,34 % | -4,04 % | -5,17 % | -4,81 % | -11,24 % | 11,97 % | 11,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % | -9,19 % |
| Categoria | 8,47 % | 6,14 % | -10,22 % | 1,96 % | -2,80 % | 12,55 % | -2,69 % | -2,00 % |
| Delta | 4,21 % | -4,07 % | 18,64 % | 8,45 % | -4,10 % | -5,41 % | 11,61 % | -7,19 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % | -8,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,56 % | 0,35 % | 4,53 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,10 % | 1,34 % |
| Delta | -2,18 % | -2,75 % | 3,18 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 5,03 % | 2,31 % |
| Delta | -3,02 % | -4,68 % | 2,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,76 % | 7,42 % | 7,40 % |
| Volatilità Categoria | 7,08 % | 5,73 % | 5,68 % |
| Volatilità Benchmark | 7,97 % | 6,56 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,39 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,46 % | 5,32 % | 4,58 % |
| Sortino | -0,33 | -0,49 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,82 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -4,06 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,35 | 0,40 |
| TEV | 10,89 % | 10,03 % | 10,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,47 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,03 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | 0,00 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,82 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | -0,03 | -0,05 |
| R² | 2,39 | 0,07 | 0,20 |
| Beta bull | 0,62 | -0,01 | 0,01 |
| Beta bear | 0,13 | -0,11 | -0,27 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,21 | 0,62 |
| Kurtosis | 5,86 | 6,64 | 7,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index