Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % 0,44 % -2,06 % -0,44 % -1,21 % -0,52 % 3,73 % 38,06 % - -
Categoria -0,27 % -0,14 % -1,40 % 0,53 % 0,54 % 0,58 % 5,47 % 17,68 % 47,85 % 59,96 %
Delta -0,51 % 0,58 % -0,66 % -0,97 % -1,75 % -1,10 % -1,74 % 20,38 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - - -
Categoria 9,95 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 3,98 % 9,04 % -5,26 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,47 % 8,53 % -
Categoria 6,14 % 4,02 % 8,17 %
Delta -0,67 % 4,51 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -7,02 % 3,55 % -
Rischio
Volatilità 14,32 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -16,23 % -16,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,79 % 10,90 % -
Sortino 0,22 0,53 -
VAR 95 -3,87 % -2,84 % -
VAR 99 -5,86 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,38 -
TEV 11,77 % 14,88 % -
Information ratio (IR) -0,60 0,24 -
Up Capture Ratio 0,66 0,54 -
Down Capture Ratio 0,72 0,38 -
Indice Omega 1,09 1,18 -
Reattività
Beta 0,66 0,51 -
44,09 28,74 -
Beta bull 0,52 0,45 -
Beta bear 0,72 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,73 -
Kurtosis 1,01 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR