Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,08 % -1,08 % -1,34 % -5,91 % -5,45 % -1,02 % - - -
Categoria -0,20 % 0,04 % -0,12 % 0,85 % -1,42 % -1,23 % 2,07 % 5,78 % 1,77 % 6,70 %
Delta -0,19 % 0,04 % -0,97 % -2,20 % -4,49 % -4,23 % -3,09 % - - -
Benchmark* -0,28 % 0,20 % -1,10 % -1,65 % -5,90 % -5,80 % -1,49 % -6,76 % -11,92 % 0,66 %
Delta -0,11 % -0,12 % 0,02 % 0,30 % -0,01 % 0,34 % 0,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,48 % - -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta -2,99 % - -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 0,29 % - -
Rischio
Volatilità 7,15 % - -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -6,72 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,79 % - -
Sortino -0,60 - -
VAR 95 -1,09 % - -
VAR 99 -3,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 - -
TEV 2,81 % - -
Information ratio (IR) 0,10 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 0,86 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
86,14 - -
Beta bull 1,22 - -
Beta bear 0,84 - -
Asimmetria
Skewness -1,02 - -
Kurtosis 3,64 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index